FXレンジトレードの最適化

相変わらず、平日はブログ書く暇がありません。
今日は久々にシステムトレードの話題を。
4月のカレンシートレーダーマガジンからの記事の抜粋です。
原題は、”Optimizing FX range trading”です。
一言で言うと、時間と金利差のフィルターをかけることでレンジ相場での利益を改善しようという話です。
まず、金利差のフィルターは、レンジ相場を形成しやすい通貨ペアを選ぶためです。金利差が小さい通貨ペアがレンジ相場になりやすいということですが、GBP/USD など必ずしもそうではないので、結局は、実際の1年間のレンジを見て、EUR/GBP, EUR/CHF など欧州通貨ペアや、USD/CAD が適切であるとしています。
次に時間のフィルターですが、24時間のうち、トレードする時間帯を選択するということです。具体的にはNY時間で0時から3時、13時から23時までをトレード時間としています。基本的に動きの大きいロンドン時間を避けるということです。
時間フィルターの効果をバックテストとして示してあります。
トレーディングシステムは、15分チャート上で14バーのRSIが30%を下回った時に買い、70%を上回った時に売るという非常に簡単なものです。
これをレンジ相場になりやすいEUR/CHF に24時間適用させた場合の利益曲線です。
期間は2005年から2006年の2年間で、売買単位は100K通貨単位です。

2年間で損益0には戻っていますが、大きなドローダウンがあり、このままでは使い物にはなりません。
これに時間フィルターをかけてトレード時間を制限した場合の利益曲線です。

ドローダウンも小さく抑えられてフィルターなしに比べていい形の曲線となっています。
レンジ相場を想定したシステムではトレード時間を選んだ方がいいということです。
以下は私見ですが、このようなデイトレのシステムでは取引回数も多いので、1pip のスプレッドの差でも大きく結果が変わってきます。さらに、リアル口座でよくあることですが、スリッページが不利な方向にかかってくると、結局バックテスト通りにはならないということもあるので、注意が必要です。
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