システムトレードとの付き合い方

私とほぼ同じ時期にM4スーパーFXを購入してIPAMのシステムを運用を始めて詳細な報告をされていたブロガーがいらっしゃったのですが、既に撤収されてしまいました。
私もコメントでエールを送ったばかりだったのに、残念です。
ただ、撤収された理由もよくわかります。以前の記事で書いていますが、このシステムは、5月に-18%という最大ドローダウンを記録しています。システムトレードで20%程度のドローダウンは当たり前だと思いますが、-18%というドローダウンを大きく感じるのは、過去の月別の最大ドローダウンが7%程度だったからです。
過去の実績(単なるバックテストではなくリアルな運用結果)を見てシステムを導入する場合、普通はこれまでの最大ドローダウンが最大のリスクだと思い勝ちです。なので、そのリスクを超えた場合、耐えられなくなることはよくあります。おそらくこれが普通の精神状態だと思います。
また過去のデータで隠れている部分、それは日単位で見たドローダウンです。月単位での最大ドローダウンがたとえ7%であったとしても、それは単に月末時点での評価に過ぎません。月の途中でさらに大きなドローダウンがあったとしても、その後回復すれば、その記録は表には表れません。その表には表れないドローダウンを運用途中に経験してしまうと、精神的に参ってしまうことも普通です。
ここまで、こんなドローダウンを経験すればやめるのが普通と書いてきましたが、私は今のところ全くやめようとは考えていません。それは何故か?続きは後ほど・・・
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