システムトレードとの付き合い方(続き)

先日、IPAMのシステムを5000ドルで運用始めて、1週間も経たないうちに4000ドルになってしまいました。普通の精神状態なら、これは耐えられないとやめてしまうかもしれません。私もバックテストの結果しかないシステムで、本運用でいきなりこれだけのドローダウンを食らってしまえば、即撤退することでしょう。
では、なぜこのシステムをやめないのか?
理由の一つはこのシステムの分散性です。トレーディングシステムを作ったことのある人なら経験あると思いますが、通貨ペア、タイムフレーム、戦略を固定したシステムでも一時的に利益を出すことはできますが、ちょっとでも条件を変えると全く逆の結果になるということもよくあります。そういう不安定なシステムは簡単にできてしまいます。しかし、不安定なシステムでもお互い相関の少ない複数のシステムを同時に実行すれば、リスクを分散させることができ、ある程度システムを安定化させることができます。システムトレーディングでは、個々のトレードに執着してしまうと、全く信用できなくなってしまいますので、トレードの集合、さらにシステムの集合として評価する必要があると思います。
このシステムの具体的な戦略はわからないにしろ、システムを分散させるという考えとして間違った方法ではないと感じるので、ここで撤退するのではなく、最低1年はつきあっていきたいと思えるのです。
そして、もう一つ、撤退しない理由。それは最大のリスク、投資資金がなくなることを許容できるからです。
私はスワップ+オプションを利用した一つのシステム(といっても裁量が入るので完全なシステムではありませんが)を自分のものにしたと思っています。これは高い年率は期待できませんが、その分、投入した資金に見合ったリターンが得られます。
この心理的な余裕から、5000ドル程度であればそれがなくなるというリスクを受け入れることができるのです。
なーんだ、そんなことかと思われるかもしれませんが、システムを見る目を養うこと、最大のリスクを許容する金銭的、心理的状態を作り出すこと、これは人の話を聞くだけではわからないことです。実際に失敗を繰り返してはじめてわかることも多いのです。相場の世界、楽して儲けることはできない代わりに、努力は報われるものです。
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