蛇行システムの謎

蛇行システム(Meander System)は、「トレーディングシステム入門」で紹介されているトレーディングシステムです。
Web上では、「Meander System」として紹介されています。
現在、手ぶらでポンエン、手ぶらでユロスイとして運用しているシステムは、基本的には、1時間チャートにこれを適用したものです。このシステム、バックテストではかなりよい結果が出ているのですが、リアル運用ではバックテストほどの結果が出ていません。それは何故か?


一言で言ってしまえば、バックテストのデータとリアル取引のデータは供給元が違うからなんです。
バックテストのデータは、フリーのDukascopy、リアルデータはFXCMです。
ただ、データだけ見ても違いはよくわからなかったのですが、ためしにリアルのデータにプラスマイナス数pips の乱数を加えてみたところ、なんとバックテスト以上の結果が得られました。
蛇行システムではある程度のランダム性のプライスのブレが必要なのです。Dukascopy のデータにはたまたまそういう性質があり、FXCMでは、そういうブレがフィルタリングされていたということです。
結局、蛇行システムをうまく運用するためには、値動きが多少荒いブローカーがいいということになります。しかし、リアルではスキャルピング防止のためにそういう荒い値動きはわざと抑えられているという可能性もあるので、リアルでの適用はやはり難しいのかもしれません。



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