バックテストの薦め

データは非情です。今日はそんな話です。
まず、この資産曲線を見てください。

これは、このブログの「今週の手ぶらで取引」で報告している資産曲線です。
去年9月からのバックテスト、途中からフォワードテストの結果です。
システムトレーダーの方なら、ちょっとバックテストの期間が短いと思われることでしょう。
確かにそうです。しかし、1分足チャートのデイトレシステムなので、これまで去年の9月からしかデータがなかったし、トレード数は300近くあるので、十分だろうと考えていました。
最近、BIG WAVE のTEDさんより1分足のヒストリカルデータを公開しているサイトを教えてもらいました。
MetaTrader をプラットフォームとして採用しているalpariというブローカーです。
そこで、2004年6月からの GBP/USD のデータを入手し、早速バックテストを行って見ました。
これが驚愕の結果です。

なんと私がバックテストを始めた去年の9月からは上昇しているものの、その前はずっと下がり続けているではありませんか。
ちょうど都合のいいところだけ見ていたわけです。これだと最大ドローダウンが300pipsなんて幻です。
2000pips以上のドローダウンがあるシステムだったのです。
これを見て自動取引システムを停止させたのは言うまでもありません。
これでまた一つシステムを失ってしまいました。しかし、今回の教訓は、
「システムのバックテストの精度は単に期間や回数だけの問題ではない。重要なのはそのシステムが安定かどうかである。」
ということです。
要するに今回のシステムはプライスのわずかなずれや、パラメータの変動に過敏に反応するシステムだったのです。明らかにカーブフィッティングだったわけです。
また得意技のカーブフィッティングをやってしまいました。
またやり直しです。
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