システムの最適化と適応化の違い

最近、システムトレーディングに関する記事を書いていませんでした。
というのも、最近手ぶらで為替取引してないんです。
でも、完全なメカニカルトレーディングではありませんが、一応、テクニカル分析に基づいてトレードしてます。
今日のお題は「システムの最適化と適応化の違い」です。
ここでは完全にメカニカルなトレーディングでなくても、テクニカル分析に従って取引することも含めてシステムトレーディングと呼ぶことにします。
まず、「システムの最適化」です。
「最適化」って言葉、何かいい響きですね。完璧っていう感じです。
でも、このブログでも何度も触れていますが、システムの最適化というのは、過去のデータに対して何かを最大化、あるいは最小化することです。通常、最大化したいのは利益で、最小化したいのは損失でしょうね。
で、実際どうやることでしょう。
簡単な例として移動平均のクロスを売買のシグナルとするシステムを考えてみましょう。
例えば、5日と20日の移動平均を使った場合と7日と26日の移動平均を使った場合とでは、売買ポイントが変わるので、当然利益は変わってきます。じゃあ他のパラメータではどうか?ということで、二つのパラメータの組合せを片っ端から試してみれば、利益が最大となるパラメータが見つかるはずです。
この場合、パラメータの組合せが少ないので、簡単にパラメータの最適値が求まります。
果たしてこのシステムは最適なものでしょうか?
もちろん違います。ここで最適化したのはあくまで過去のデータに対してです。将来そうなる保証はありません。
これをいわゆる「カーブフィッティング」と言い、システムの間違った最適化の典型例です。
システムにパラメータがあれば、必ず最適化することができ、たいていの場合、それはカーブフィッティングとなります。
では、パラメータがなければいいのか、ということになりますが、データを処理するのに全くパラメータフリーというシステムもできません。
そこで、パラメータを相場データに合わせて変化させればどうか、ということが考えられます。
簡単な例では、変化が激しい局面では、それに追随させるために、移動平均の期間を短くし、ゆっくり変化する局面では、大きなトレンドを追えばいいので、移動平均の期間を長くするといった感じです。
ほかに、何日間かの変化幅の平均を取り、それを基にパラメータを変化させることも考えられます。
こういう手法を適応化と言います。英語だと Adaptive 何とかという言い方になります。
適応化システムでも現在の相場の状態が正確にわかるわけではないので、当然最適なシステムとは言えません。
しかし、パラメータが変化することにより、利益や損失の度合いを分散させることはできると思われます。
パラメータの組合せの中で利益が出る組合せの方が多ければ、必ずしも利益を最大化させることにはなりませんが、その適応化がうまく機能していれば、変動を抑えて、システムを安定化させる効果は期待できるのではないかと思います。
ちょっと長くなってしまったので、今考えている具体的な適応化の方法については次の記事で紹介します。
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