久々にシステムトレーディング

最近、システムトレーディングが遠ざかっていたのですが、あまり時間が空いてしまうとコードをすっかり忘れてしまうので、久々にシステムトレーディングのプログラミングをしてみました。
今回は初心に帰って「レンジブレイクシステム」を作ってみました。
これは前に作ったことがあるものなのですが、今回、Original Turtles のシステムの一部を試してみました。
Original Turtles は以前はフリーのシステムだったと思うのですが、今は寄付をしないとダウンロードできないようです。29.95ドルなので、情報商材とすれば格安ですし、これにはいい加減なことは書いてありません。
ルールは簡単で、55日の最高値を上回ったら買いで、55日の最安値を下回ったら売りです。ストップは買値、売値から20日ATRの2倍逆に動いたとき、あるいは、20日の最高値、最安値とクロスしたときです。
このシステムをEUR/USDのデイリーチャートでバックテストしてみました。期間は89年から2006年までの17年間です。
結果はこんな感じです。スプレッドは2pipsとしています。
Total P/L=7704
Trades=81
Win=35
Lose=46
Win%=43.21%
Total Profit=15739
Total Loss=-8035
Max Loss=-388
Max Drawdown=996
Profit/Trade=95.1111
Profit/WinTrade=449.6857
Loss/LoseTrade=-174.6739
Profit Factor=1.9588
トレンドフォロー型の典型で勝率は高くありませんが、勝ちトレードで大きく利益を上げています。プロフィットファクターも1.9588あり、簡単なシステムの割には悪いシステムではありません。
資産曲線も1万ドルから毎回1万通貨単位の取引で17年で1万8千ドル近くに増えています。

これを見ると17年という長期では、安定して増えているように見えます。
しかし、注意しなくてはいけないことは1000pips近いドローダウンがあることです。
レバレッジは10倍以下にしないと破綻します。
それから、よく見ると最近のパフォーマンスはあまりよくないようです。
実際チャート上で見るとこんな感じです。

この1年間を見ると勝ったのは2回だけで、その間、6連敗しています。
これがシステムトレーディングの現実です。
いくらシステムがよくても、それを信じて使い続けることができなければ、本当のシステムトレーダーにはなれないのですね。
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