PythonでFXヒストリカルデータを読み込む

皆さん、こんにちは。珍しく連続して記事を書いています。

Pythonのプログラミングですが、とりあえず、FXのヒストリカルデータを読み込ませることをやってみました。これまでC++で書いていたのですが、ファイルからデータを読み込んで、タイムフレーム変えたりするのって結構面倒でした。Pythonだとどれくらい楽になるのかなと、あまり期待はせず調べてみましたが、結果的には予想以上に便利でした。

FXのヒストリカルデータは、以下のサイトからダウンロードしました。

HistData.com

このサイトのダウンロードのページには、66種類の通貨ペアのヒストリカルデータがあります。EUR/USDやUSD/JPYなどメジャーな通貨ペアであれば2000年頃からのデータが入手できます。ただし、無料ということなので、データの品質については保証はできないかと思います。とりあえずPythonでのテスト用データとして使ってみます。

1分足データとティックデータがありますが、ティックデータはサイズが大きいので、ここでは1分足データを使うことにします。

データの種類もMT4用やNinjaTrader用など何種類か用意されています。基本的にテキストファイルなので、どの形式でも問題はありませんが、データの読み込み関数を使う関係で、日付データと時刻データが同じデータになっている「Generic ASCII」の形式を使いました。

今回の記事で使ったのは、EUR/USDの2015年のデータです。ダウンロードしたのはzipファイルなので、これを解凍(最近は展開って言うんでしたっけ)すると、次のファイルができます。

DAT_ASCII_EURUSD_M1_2015.csv

ここまで準備できたら、Pythonのプログラムを作っていきます。続きは以下のリンクを見てください。

PythonでFXヒストリカルデータを読み込む by Jupyter notebook



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