• あなたはシステムを信用できますか?

    システムトレーディングに関して以前、何かで読んだのですが、
    儲かるシステムはたくさんあるが、それを使いこなせるシステムトレーダーは少ない
    ということです。なるほどと思う人はどれくらいいるでしょうか?
    私も最初は、裁量取引では感情に流されてしまい、正確な判断ができないが、システムトレーディングでは感情を排除しているので、流されやすい弱い人間もできる取引だと思っていました。
    しかし、それは間違いで、いくらシステムに従って売買をしていたとしても、そのシステムに不信感をもってしまうと、システムに従うことが裁量取引以上の苦痛になってしまい、その結果、そのシステムトレードをやめてしまうことが多くあります。
    ここでやめたシステムは本当に悪いシステムだったのでしょうか?たいていの場合、そうではありません。普通システムを採用する場合、何らかのバックテストの結果を参考にします。たいてい長期にわたるバックテストの方が信頼できます。しかし、ここに落とし穴があります。仮に長期にわたり、資産曲線がきれいに増えているように見えたとしても、短期的にはかなりの凹凸があるのです。
    そういう短期的に落ち込みがあることを認識しないでシステムトレーディングを始めてしまうと、ちょっと負けが続いた時点でシステムに不信感をいだいてしまいます。ここで感情に流されてやめてしまえば、本当は儲かるシステムを使いこなせていないわけです。
    裁量でもシステムでも、デモアカウントでうまくいったから、リアルアカウントでも同じようにいくだろう、と安易に考えるのは危険です。人間はリアルマネーの前では人間ではなくなります。システムトレーディングは裁量トレーディングよりも遥かに強い感情との戦いなのかもしれません。
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  • 相場はランダムウォーク?

    下のグラフを見てください。これは、何かの株か為替かのチャートでしょうか?いえ、これはランダムウォークです。

    相場はランダムウォークか? これはテクニカル分析やシステムトレーディングに意味があるのかというのと同じく、トレーディングの根本に関わる問題です。
    相場がランダムだと言うと、めちゃくちゃに動いているかのような印象を持つ人も多いかと思いますが、ランダムウォークとは、ある一定の間隔でプラスマイナスの一定の幅だけ変化するものです。
    上のグラフはエクセルでA1のセルに初期値として100を入れ、A2のセルに
    =A1+POWER(-1,ROUND(RAND(),0))
    と書いて、後はこれをずっと下までコピーして作ったデータをプロットしたものです。
    要は前のセルに半々の確率で+1か-1を足すだけなのですが、もっと簡単な書き方があるのかもしれません。毎回、違った形のチャートが現れるので色々と試してみると面白いでしょう。
    これからわかることは、相場がランダムウォークかどうかというより、ランダムウォークは相場と似ているということだ思います。昔、コンピュータがなかった時代では、見た目で判断するしかないので、相場をランダムウォークと見なしたのかもしれません。
    相場がこのようなランダムウォークと同じに見える人はトレーディングをやめた方がいいと思います。
    相場とランダムウォークは似て非なるものと確信できる人だけが生き残れる世界ではないでしょうか。
    ランダムウォークについてもっと調べたい人は下からサーチしてみてください。
      

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  • 「FXスイングトレードテクニック」


    ちょっとアマゾンのギフトカードが余ったので買ってみました。
    最初は単なる「こうやったら儲かりました」本の類かと思っていました。
    またそうであったとしても、独自のトレーディングシステムでも書いてあれば参考にしようかと思ってましたが、それらの期待はことごとく裏切られました。
    著者の田平さん、なんで「ドクター田平」なんだろうと思ってましたが、略歴見て驚きました。
    なんと京大の経済学部出た後、阪大の医学部出てお医者さんになっている方です。
    これは、前回紹介した「勝者もなく敗者もなく」に出てくる元音楽家のトレーダー田中さんの時に匹敵する驚きです。
    単に文系から理系に転進したというだけではありません。京大、阪大と言えば、行きたいと思って誰もが行けるところではありません。こういう特殊な経歴に弱い私は、この本を真剣に読むことにしました。
    本題はFXスイングトレードテクニックなのですが、特に独自のシステムを使っているわけではなく、基本はMACDで、フィルタとしてスローストキャスティクスを使うというスタイルです。著者はむしろ一般的なテクニカル指標を使うべきだと言っています。
    この本で強調されているのは、投資テクニックではなく、投資哲学です。当たり前だけど、誰もが陥りやすいポイントをわかりやすく説明してあります。
    「効率的市場仮説」など経済の用語も使いながらも、テクニカル指標の感度と特異度をがん検診に置き換えて説明しているところが面白いです。
    テクニカル指標が万能ではないことを、風邪一つとっても医師の処方はマニュアル通りではないということに例えてあり、なるほどと思いました。
    前述の田中さん同様、田平さんのバックグラウンドが矛盾なく投資哲学に表れており、そういう意味で説得力がありました。
    最終章でシステムを使った自動売買について触れてあり、感情を排除した究極の投資法と書かれてありますが、システムを作るのは人間だと締めくくられています。
    私は工学系の人間で、システムを厳密に定義してプログラミングしたいと思っているので、直接参考になることはありませんでしたが、自分の得意分野の考えを投資テクニックに取り込むことで、他人に惑わされない自分だけのシステムが作れるのだと確信しました。



  • 蛇行システムの謎

    蛇行システム(Meander System)は、「トレーディングシステム入門」で紹介されているトレーディングシステムです。
    Web上では、「Meander System」として紹介されています。
    現在、手ぶらでポンエン、手ぶらでユロスイとして運用しているシステムは、基本的には、1時間チャートにこれを適用したものです。このシステム、バックテストではかなりよい結果が出ているのですが、リアル運用ではバックテストほどの結果が出ていません。それは何故か?

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  • SAXOBANKで新規口座開設中止

    以前紹介したSAXOBANKからの案内では、日本居住者向けには為替のみのサービスに縮小されるということでしたが、それは既存のアカウントに対してで、新規アカウント開設については既に中止されているようです。
    参考
    SAXOBANK
    FXwiz
    これは改正金融先物取引法で、金融庁への登録が義務付けられたためのようですが、今後は未登録の海外の業者も日本での営業ができなくなるということでしょうね。
    国内の悪徳業者を締め出すことも大事ですが、特に世界中がマーケットの外国為替取引の分野で、業者の選択肢が減ることが心配です。海外業者とのサービスの差がまた広がるんじゃないかなと思います。