2005年07月01日

CB-PBシステム

いくつかのシステムトレーディングBLOGで紹介されている 「売買システム入門」 という本を買ってみました。
ざっと見たところ、主なシステムの一つにCB-PB(チャネルブレイクアウトープルバック)システムというのがありました。これはレンジをブレイクした後の戻りで売買するという考えで、今うちのシステムが採用しているのと似たようなものでした。違う点は売買両方に対応している点とデイトレに適用している点でしょうか。あと、戻りの判別は全然違いますが。
まあ全く的外れなシステムではないということなので、ちょっと安心しました。

同じく「売買システム入門」に書かれてあった、データスクランブルというのをやってみました。これは、システムの検証のために元のデータの１サンプル前との差をランダムに取り出して新しいデータ系列を作る方法です。確かに大きく見るとそれらしいチャートになるのですが、結構乱高下の激しいものになりました。
CB-PBのようにブレイクした後に同じ方向に行く可能性が高いという性質がデータスクランブルだと無視されてしまうので、なかなかパフォーマンスは上がらないのですが、５０トレードくらいのデータで何度かやってみたところ大きくマイナスになることはなく、平均すればプラスになるようなので、それほど悪くはないかなあと思います。

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