2005年07月24日

EUR/GBP用デイトレ戦略

EUR/GBPの15分足チャートを眺めていて思いついた戦略です。ぱっと見レンジとトレンドがはっきりとしているような気がしたので、レンジブレイクアウトを試してみました。

レンジは半日程度の高値と安値の幅とし、スパイクでレンジブレイクとなるのを防ぐためにEMAで平滑化した値がブレイクしたときに売買シグナルが出るようにしました。ポジションを閉じるタイミングは、SMAとクロスした時としました。リスクコントロールとしてはエントリー価格がSMAから大きく離れていたらシグナルを出さないようにしました。ルールはこれだけです。

とりあえず先週のチャートに適用してみたところ、見ての通りレンジとトレンドがはっきりしているところではうまくいき、不安定になっているところではうまくいかないという結果でした。


ちなみにこれを EUR/USD に適用したところ、ダマシが多すぎて使い物になりませんでした。やはりこの戦略もEUR/GBPに限られるようです。おそらく EUR/CHF、GBP/CHF でもうまくいくかもしれませんが、スプレッドを考えると、EUR/GBP が一番効率的かと思います。

バックテストするとパラメータを最適化したくなるので、しばらくフォワードテストをやってみて正式にシステムに組み入れるかどうか考えます。

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