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禁断のシステムバージョンアップ

• tysm1
• 14:15
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• カテゴリー:システムトレーディング

前回のシステムバージョンアップで週末にポジションを閉じるようにしたのだが、バックテストでそれが機能していないことが判明。バックテストプログラムを修正したところ、ポジションを閉じる間際にシグナルが出たりして無駄なトレードが発生する問題が。
そこで、週末NYマーケットクローズの５時間前からはシグナルが出ないように変更。あわせてプロフィットターゲットを０にして、損をしてなければそこでポジション閉じるようにした。
バックテスト結果は利益が減ったものの９４％の勝率はキープ。

35トレード/22週(2/7-7/9)
33勝：1147pips（平均34.8）
2敗：95pips(平均47.5)
勝率：94.3％
利益：1052pips
最大ドローバック：52pips

ただ問題なのは、このシステム EUR/USD 以外だとパフォーマンスが落ちるので、他の通貨ペアで運用できないということ。たまたま評価した期間だけEUR/USD でうまくいったのか、相場の相性なのか、それがわかるまでまだ時間がかかりそうだ。