2005年08月28日

自動取引用システム

システムトレーディングにも色々なコンセプトがありますが、逆張りでの薄利多売を目的としたものの一つに蛇行システム(Meander System)というのがあります。ボリンジャーバンドみたいに過去のデータの標準偏差を使ったレンジの端で逆張り売買を行うものですが、過去のサンプルのOHLCの４値を使うところがちょっと違うところです。

このシステムを６０分足チャートに適用して、デイトレで使えるかどうかをちょっと調べてみました。とりあえず、１年間のデータに対してストップやターゲットなどを無視した単純な蛇行システムの結果です。数値は損益(pips)とプロフィットファクター(=総利益/総損失)です。スプレッドはＦＸＣＭ本家の値を差し引いてあります。

EUR/USD -1918 0.8601
GBP/USD -4304 0.7814
USD/CHF -4332 0.7330
AUD/USD -1019 0.8954
USD/CAD 1846 1.1503
USD/JPY -1954 0.8397
EUR/JPY 1136 1.0898
GBP/JPY 4910 1.3076
EUR/GBP 2508 1.6600

いずれのペアも総取引回数が１０００回くらい、勝率５割から６割くらいというのはそれほど差はなかったのですが、損益、プロフィットファクターは結構ばらつきが見られます。損益はpipsなので実際の損益とは異なりますが、GBP/JPY が１番多くなりました。日中の変動というか振動が激しいからだと思います。
プロフィットファクターでは EUR/GBP が１番でした。損益も１ポンド=190円とすればGBP/JPYに近いものになります。ただ、スプレッドが1pips違えば、損益もトータルで 1000pips 違ってくるので、実際に使えるかどうかは微妙なところです。

まあEUR/GBPは以前から注目しているペアなので、このシステムを改良して自動取引できないか検討してみたいと思います。

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Comment on "自動取引用システム"

こんにちは。
やはりこの逆張りシステムも、ドルストレートとの相性は悪いみたいですね。CADだけ成績が良いのはUSDとの連動性が他通貨に比べて高いからでしょうか。興味深いです。
それにしても、カスタマイズ前でこれだけの成績が得られるなら、このシステムはかなり期待できそうですね。

USD/CADは同じ北米同士のペアということや、メジャー通貨ペアに比べて多少流動性が低いことからレートの振動が大きく出ているのではないかと思います。
あと、このシステムはヒストリカルデータの微妙な振れに影響されるので、ブローカーによっては違う結果になることもあり得ます。ちなみにシミュレーションしたのは Dukascopy のデータです。

  •   tysm1
  • 2005年08月29日 07:07