2005年09月10日
GBP/USDブレイクアウトシステム
- tysm1
- 22:50
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- カテゴリー:システムトレーディング
今回参考にしたシステムはレンジブレイクアウトシステム。デイリーレンジが２０日間デイリーレンジの平均を下回って、次の日にそのレンジを越えればポジションを取るという非常にシンプルなもの。
こんなので利益出るのかと思ったが、いくつかのヒストリカルデータで試したところ、どのペアでもいいというわけではなく、EUR/USD、USD/CHF、GBP/USD のメジャー通貨ペアならなんとかプラスになっている。但し、USD/JPYはダメ。特によかったのがGBP/USDでなんにもいじらない状態でプロフィットファクターが 1.4325 あり、７年で7340pipsの利益が出ている。そこで調整すればもっといくかと思ったのだが、ストップロスをちょっと入れて1.4832まで上がったのがいいところ。
このパフォーマンスが特別いいというわけではないが、単純なシステムの割にはいいということ。中長期のシステムとしてはいいかもしれない。ポンドは結構痛い目に会うことが多いけど、システムトレーディングとしては相性がいいのかもしれない。
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はじめまして。こんばんは。
件のレンジブレイクアウトですが、range<ATRというのは、もみ合いになっている状態を表しているのでしょうね。
その状態からブレイクした方向に賭ける、と。
ATRにいくらか掛けたものを条件式に用いたほうがいいような気もしますが、それだけをエントリの条件として使うことの是非は置いといて、もみ合いをdetectする手段の一つにはなりそうですね。
どうも始めまして。コメントありがとうございます。
このシステムもレンジから一気に抜けてくれると成功するのですが、行って来いのようなスパイクではダマシになってしまいうまくいきません。実際には適当なフィルタが必要かと思います。