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日経２２５取引システム検証

• tysm1
• 14:30
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• カテゴリー:システムトレーディング

日経２２５の取引システムのバックテスト結果です。自分の使っているＳＡＸＯＢＡＮＫの条件に合わせて、１回あたりの取引額は100万円＋αで価格の整数倍、買値と売値の差は３０円、手数料なしとしました。

期間：1992年1月～2005年9月
トレード回数=1,693
勝ちトレード数=826
負けトレード数=867
勝率=48.79%
合計損益=\8,655,687
合計利益=\13,890,028
合計損失=\5,234,341
平均勝ちトレード=\16,816
平均負けトレード=\6,037
最大負けトレード=\39,426
最大ドローダウン=\90,165
プロフィットファクター=2.65

他にもシャープレシオなどシステムとして重要な指標もあるのですが、代わりに以下の資産曲線で代用してみました。

これまで為替で色々とシステム考えてきましたが、プロフィットファクターが２．５を超えるものはできませんでした。データ、あるいはプログラム間違っていなければいいのですが。ちなみにこのシステムを為替に適用しても全然ダメでした。よくてプロフィットファクターが１くらいにしかなりません。