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ＤＡＸ取引システム検証

• tysm1
• 15:01
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• カテゴリー:システムトレーディング

ついでにドイツ株価指数ＤＡＸの取引システムのバックテストをやってみました。１回あたりの取引額は1万ユーロ＋αで価格の整数倍、買値と売値の差は３ユーロ、手数料なしとしました。

期間：1992年1月～2005年9月
トレード回数=1,415
勝ちトレード数=577
負けトレード数=838
勝率=40.78%
合計損益=EUR 75,707.87
合計利益=EUR 124,186.40
合計損失=EUR 48,478.53
平均勝ちトレード=EUR 215.22
平均負けトレード=EUR 57.85
最大負けトレード=EUR 856.18
最大ドローダウン=EUR 1,270.94
プロフィットファクター=2.56

１万ユーロから始めた資産曲線です。

日経２２５に比べてちょっとでこぼこしてますが、ＤＡＸでも２．５を超えるプロフィットファクターとなりました。