2005年09月29日

システムトレーディング向きの市場って？

よくシステムトレーディングの本に、「このシステムは堅牢に設計されているのでどんな市場でも対応できる」ようなことが書いてあるが、本当だろうか？逆に特定の市場に特化したシステムが紹介されているのも見たことがない。なぜだろう？

どんな市場でもOKなら、ランダムウォークに限りなく近い相場でも勝てるのだろうか？そんなことはないだろう。市場の何らかの特異性を利用しなくては利益は上げられないはずだ。しかし、その特異性が時間とともに変化し、予測不可能であれば、特定の市場に特化したシステムは作れない。

システムトレーディングの本には結局は一般的なことしか書いていない。時間的に変化しない市場の特異性、またそれに合ったトレーディングシステムは自分で探さなくてはならないということか。

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Comment on "システムトレーディング向きの市場って？"

はじめまして。
今日、偶然見つけて2月あたりのblogから全部見させていただきました。
とっても勉強になりました。

私も同じようなことを考えてます。
良く本に書かれている、「どんな市場でも対応できるシステム」や「最適化は悪」というのはたぶん間違っています。
市場の特異性を用いないのは利益を捨てているだけだし、
ある程度以上のデータがあれば完全なカーブフィットなんて不可能だからです。
「過去のデータに合わせただけ」という言葉もありますが、そのマーケットの特異性を利用するようにしたとも言えますし。
ただし確信はできませんね。
初めてこれらの言葉を見たときの違和感はこれからも消えることはないかもしれません。

  •   nacady
  • 2005年09月30日 14:15

コメントありがとうございます。
あと、データ量というか取引回数の多さに加えて、システムがシンプルであればあるほど、完全なカーブフィッティングは難しくなると思います。
なので、まず市場を決めてシステムを調整すると、どうしても複雑なシステムとなってしまいがちなので、逆にシステムはシンプルなままにして、利益が出る市場を探す方がいいんじゃないかと考えています。

  •   tysm1
  • 2005年09月30日 18:57