2005年09月07日

システム改良中

EUR/GBPとGBP/JPYを同じシステムで運用始めたのだが、やっぱり動きが違う。システムはデイトレなので、60分足でのバックテスト通りにはならない部分がある。

基本は逆張りなのだが、EUR/GBPではトレンドが強くなったところで売買の片方しかしないようフィルタをかけている。昨日はそれでうまくいっているようだが、GBP/JPYの場合はトレンドがあっても結構乱高下するので、あまりトレンドは意識しなくてもよさそうだ。

結局昨日は EUR/GBPプラスでGBP/JPYマイナスでトントンといったところ。しかし、また取引ペアに依存するシステムになっている。大丈夫だろうか？

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