2005年11月25日

自動取引システム完成

これまで Dynaorder + FXCM で自動取引システムを構築していましたが、Dynaorder が開発を打ち切り、その後の見通しが全くたっていないので、別のシステムを検討していました。

自動取引システムは、大きく３つの部分に分けられます。

１．リアルタイムでレートを取得する部分
２．シグナルを生成する部分
３．実際にオーダーする部分

これまで１、３のためにDynaorderを使っていて、２の部分と１、３のインターフェースをC++で作って動かしていました。
TradeStation や MetaTrader などで１，２，３すべてを行う方法もあったのですが、既に２の部分のプログラムがかなり複雑になってきて移植が難しい状況だったので、なんとか１、３だけをさせられないものかと考えていました。

で、結論は、ただレートとシグナルをファイルで渡せばいいという単純なことでした。

ブローカーはMetaTrader で取引ができる InterbankFX を選びました。理由は、FxStreet.comに載っている、Expert Advisorを使ったトレーディングコンテストをやっている、EUR/CHF のスプレッドが 4pips、ネット上で特別悪い噂がなかったなどです。

とりあえず、デモアカウントで自動取引システムを構築しました。システムといってもMetaTrader で動かす Expert Adviser はきわめてシンプルで、レートをファイルに書き出すことと、シグナルをファイルから読み出して実際に取引を行うことだけです。シグナルの生成はこれまで通り、C++プログラムにさせるので、簡単にシステム化することができました。

まだデモアカウントですが、結構安定して自動取引ができています。今、InterbankFXにアカウント申請中ですので、来月あたりからリアル口座で運用を始めようかと思っています。

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