2006年01月09日

手ぶらでポンエンの不思議？

GBP/JPYのデイトレシステム、手ぶらでポンエンも年間１０００回近く取引がされるので、手数料無料はもちろんのこと、スプレッドのわずかな差が効いてきます。

以前、GBP/JPY スプレッド2pipsという見るからに怪しいブローカーがありましたが、今度はFXstreet.comにも紹介されているブローカー FXDirectDealer に注目。

ここは、GBP/JPYは8pips のままですが、EUR/USD, USD/JPY が2pips、GBP/JPY, USD/CHF が3pipsという他より狭いスプレッドを提供しています。MetaTraderが使えるというのも利点です。

GBP/JPY　=　GBP/USD × USD/JPY なので、GBP/USDとUSD/JPYを同時に取引すれば5pipsでGBP/JPYの取引するのと同じじゃないか？ということで、手ぶらでポンエンを GBP/USD と USD/JPY に分けてトレードさせた場合のバックテストを行ったところ、意外な特徴を発見！！

予想としては、GBP/JPY の損益が、GBP/USD、USD/JPY の損益に平均して現れると思っていましたが、４ヶ月程度のシミュレーションの結果（トレード数２８４）は、

GBP/JPY：
Total P/L=808pips
Win%=67.25%
Max Drawdown=857pips
Profit Factor=1.1707

に対して全く同じタイミングで GBP/USD, USD/JPY を売買させた結果、

GBP/USD：
Total P/L=1726pips
Win%=60.21%
Max Drawdown=280pips
Profit Factor=1.4074

USD/JPY：
Total P/L=-642pips
Win%=47.54%
Max Drawdown=864pips
Profit Factor=0.8080

と、一方的にGBP/USDが勝ち、USD/JPYが負けていることが明らかになりました。しかも、GBP/JPYで問題だった最大ドローダウンもUSD/JPYの影響が大であったことが判明。GBP/USDだけで、GBP/JPYの倍の利益と半分以下の最大ドローダウンとなるとは、全く想定外でした。

ならば、GBP/JPY のシグナルで GBP/USD の取引をすればよいということになります。これが有効なら新しいシステムの発見となりますが、もうしばらくテストを続けてみることにしましょう。

ちなみに GBP/USDなどのドルペアは基本的に蛇行システムを直接適用してもほとんど利益がでません。これも一つのアノマリーなのでしょうか？不思議な感じです。

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