2006年02月27日

あなたはシステムを信用できますか？

システムトレーディングに関して以前、何かで読んだのですが、

「儲かるシステムはたくさんあるが、それを使いこなせるシステムトレーダーは少ない」

ということです。なるほどと思う人はどれくらいいるでしょうか？

私も最初は、裁量取引では感情に流されてしまい、正確な判断ができないが、システムトレーディングでは感情を排除しているので、流されやすい弱い人間もできる取引だと思っていました。

しかし、それは間違いで、いくらシステムに従って売買をしていたとしても、そのシステムに不信感をもってしまうと、システムに従うことが裁量取引以上の苦痛になってしまい、その結果、そのシステムトレードをやめてしまうことが多くあります。

ここでやめたシステムは本当に悪いシステムだったのでしょうか？たいていの場合、そうではありません。普通システムを採用する場合、何らかのバックテストの結果を参考にします。たいてい長期にわたるバックテストの方が信頼できます。しかし、ここに落とし穴があります。仮に長期にわたり、資産曲線がきれいに増えているように見えたとしても、短期的にはかなりの凹凸があるのです。

そういう短期的に落ち込みがあることを認識しないでシステムトレーディングを始めてしまうと、ちょっと負けが続いた時点でシステムに不信感をいだいてしまいます。ここで感情に流されてやめてしまえば、本当は儲かるシステムを使いこなせていないわけです。

裁量でもシステムでも、デモアカウントでうまくいったから、リアルアカウントでも同じようにいくだろう、と安易に考えるのは危険です。人間はリアルマネーの前では人間ではなくなります。システムトレーディングは裁量トレーディングよりも遥かに強い感情との戦いなのかもしれません。

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Comment on "あなたはシステムを信用できますか？"

私も、本当にそう思います！
やはり人間の思考は、「損」するように出来ているのでしょう。
欲と恐怖に支配されているのが人間であり、投資行為そのものが「欲」から発せられている事だから、当然といえば当然なのでしょう。
「損」する思考の生き物が、投資に興味を持つ・・・。
この時点で既に矛盾が生じているのです。

  •   某トレーダー
  • 2006年02月27日 21:29

某トレーダーさん、コメントありがとうございます。
この矛盾に立ち向かうパワーは、やっぱり「欲」なのでしょうか。すると、投資家はみな欲深なんでしょうか？私は失敗した投資家のみが欲深だったんだと思います。