2006年02月28日
バックテストの薦め
- 手ぶら
- 16:59
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- カテゴリー:システムトレーディング
データは非情です。今日はそんな話です。
まず、この資産曲線を見てください。
これは、このブログの「今週の手ぶらで取引」で報告している資産曲線です。
去年９月からのバックテスト、途中からフォワードテストの結果です。
システムトレーダーの方なら、ちょっとバックテストの期間が短いと思われることでしょう。
確かにそうです。しかし、１分足チャートのデイトレシステムなので、これまで去年の９月からしかデータがなかったし、トレード数は３００近くあるので、十分だろうと考えていました。
最近、BIG WAVE のＴＥＤさんより１分足のヒストリカルデータを公開しているサイトを教えてもらいました。
MetaTrader をプラットフォームとして採用しているalpariというブローカーです。
そこで、２００４年６月からの GBP/USD のデータを入手し、早速バックテストを行って見ました。
これが驚愕の結果です。
なんと私がバックテストを始めた去年の９月からは上昇しているものの、その前はずっと下がり続けているではありませんか。
ちょうど都合のいいところだけ見ていたわけです。これだと最大ドローダウンが３００pipsなんて幻です。
2000pips以上のドローダウンがあるシステムだったのです。
これを見て自動取引システムを停止させたのは言うまでもありません。
これでまた一つシステムを失ってしまいました。しかし、今回の教訓は、
「システムのバックテストの精度は単に期間や回数だけの問題ではない。重要なのはそのシステムが安定かどうかである。」
ということです。
要するに今回のシステムはプライスのわずかなずれや、パラメータの変動に過敏に反応するシステムだったのです。明らかにカーブフィッティングだったわけです。
また得意技のカーブフィッティングをやってしまいました。
またやり直しです。
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カーブフィッティングとはどういう意味ですか？
勉強不足で申し訳ないですが、教えていただけませんでしょうか？
トレーディングシステムにおけるカーブフィッティグとは、過去の一定の期間において収益が最大となるようにトレーディングの様々なパラメータを最適化することです。
そのように最適化されたシステムは、評価した以外の期間においても同じような成績を上げることはまずありません。
ようやくシステムトレードの本質に近づいてきましたね。
どれほどバックテストをしても、どれほどデータを増やしても、どれほどたくさんのトレード回数において安定して勝っているように見えても、全て幻想ですよ。
何をどう抽出しても結局偏ってるんですよ。
母集団に対して十分に大きい集合で検査すると最初の検査における偏りが明らかに。
それでさらに母集団をおおきくするとまた偏りが明らかに。
もちろん何らかのアノマリーの存在は否定不可能です。