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MT4インディケータ(Cycle_Ind)

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• カテゴリー:MT4インディケータ集

MT4インディケータ集の第２弾は、以前このブログの「システムの適応化」の記事で紹介したことのある、サイクルインディケータです。

これは「ロケット工学投資法」という本の中で解説されている手法で、MESA(Maximum Entropy Spectral Analysis)という方法で相場のスペクトルを分析して周期（サイクル）を求めようとするものです。
ただ、内容的には題名にある「ロケット工学」とは関係ないように思います。英語の題名のサブタイトルについている「Digital Signal Processing Applications」っていう方が適切です。

詳しい理論的な説明はよくわかっていないのでできませんが、為替市場のような限りなくランダムウォークに近い動きから正確に周期を算出することはほとんど不可能なので、実際のプログラムでは、誤差と遅延をできるだけ減らすためにフィルターの係数の調整や何度も平滑化を繰り返すなど細かい工夫がされています。
そのため、プログラム中でバッファをたくさん使うのですが、ＭＱＬ４では一つのインディケータで８個までしかバッファが使えないので、２要素しか使わないバッファは単に配列として宣言して、毎回データをずらしながら実行させています。

インプットパラメータは基本的には不要なのですが、前回の 8Lines_Ind と同様に BarsCount というパラメータで、インディケータを計算させる範囲を指定してあります。デフォルトでは５００で、０にすると全部のバーを計算します。

このインディケータをアタッチしたチャート例です。

見ての通り、このインディケータのみではトレードには使えないのですが、このサイクルを従来のテクニカルインディケータに適用することで、様々なパラメータフリーの適応化インディケータを作ることができます。その方法についてはこれから順次説明していきます。

このインディケータは以下のリンクからダウンロードできます。

Download Cycle_Ind.mq4

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