2006年07月09日
Financial Numerical Recipes
オプション取引は裁量で実践するだけなら特に難しい理論はわからなくても何とかなるのですが、システム化する場合には色々と条件を変えてシミュレーションする必要があります。
SAXOBANKなどの為替オプションは、シカゴ先物取引市場で扱われている通貨オプションと異なり、OTCで２４時間取引できるのはいいのですが、オプション関連のチャートが全くなく、デルタの計算などすべて手動で行わなくてはいけないので、ちょっと不便でした。
ブラック・ショールズモデルをエクセルで計算するソフトも公開されているようですが、やはり、価格の変動とかを細かく調べるためには、普段使い慣れているC++を使いたいということで、色々と調べてみると、ありました。
Financial Numerical Recipes 日本語版
以下の英語版を翻訳したもののようで、
Financial Numerical Recipes in C ++
が元サイトでした。C++のソースもついているので、色々といじれそうです。
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