2006年07月01日
久々にシステムトレーディング
- toyolab
- 18:55
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- カテゴリー:システムトレーディング
最近、システムトレーディングが遠ざかっていたのですが、あまり時間が空いてしまうとコードをすっかり忘れてしまうので、久々にシステムトレーディングのプログラミングをしてみました。
今回は初心に帰って「レンジブレイクシステム」を作ってみました。
これは前に作ったことがあるものなのですが、今回、Original Turtles のシステムの一部を試してみました。
Original Turtles は以前はフリーのシステムだったと思うのですが、今は寄付をしないとダウンロードできないようです。29.95ドルなので、情報商材とすれば格安ですし、これにはいい加減なことは書いてありません。
ルールは簡単で、55日の最高値を上回ったら買いで、55日の最安値を下回ったら売りです。ストップは買値、売値から20日ATRの２倍逆に動いたとき、あるいは、20日の最高値、最安値とクロスしたときです。
このシステムをEUR/USDのデイリーチャートでバックテストしてみました。期間は８９年から２００６年までの１７年間です。
結果はこんな感じです。スプレッドは２pipsとしています。
Total P/L=7704
Trades=81
Win=35
Lose=46
Win%=43.21%
Total Profit=15739
Total Loss=-8035
Max Loss=-388
Max Drawdown=996
Profit/Trade=95.1111
Profit/WinTrade=449.6857
Loss/LoseTrade=-174.6739
Profit Factor=1.9588
トレンドフォロー型の典型で勝率は高くありませんが、勝ちトレードで大きく利益を上げています。プロフィットファクターも1.9588あり、簡単なシステムの割には悪いシステムではありません。
資産曲線も１万ドルから毎回１万通貨単位の取引で１７年で１万８千ドル近くに増えています。
これを見ると１７年という長期では、安定して増えているように見えます。
しかし、注意しなくてはいけないことは1000pips近いドローダウンがあることです。
レバレッジは１０倍以下にしないと破綻します。
それから、よく見ると最近のパフォーマンスはあまりよくないようです。
実際チャート上で見るとこんな感じです。
この１年間を見ると勝ったのは２回だけで、その間、６連敗しています。
これがシステムトレーディングの現実です。
いくらシステムがよくても、それを信じて使い続けることができなければ、本当のシステムトレーダーにはなれないのですね。
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シンプルなルールですが見事な右肩上がりになるのですね。
>この１年間を見ると勝ったのは２回だけで、その間、６連敗しています。
17年間のうちの１年とは言え、この頻度でこれだけの連敗に直面したら精神的につらいですね。これは腕ならしで再現されたものなのでこういうことなのだと思いますが、実際のシステム運用でもこのような状況に直面することもあると思うと、システム運用には本当に忍耐と運用技術(?)が必要となるのですね。
コメントさせていただくのは初めてだったでしょうか、遅くなってしまいましたが以前より拝見しております。MetaTraderグループでもその節はお世話になりました。
オプション取引についてはあまりよくわかっていないので、そちらの記事も楽しみにしています。今後ともよろしくお願いします。
S.B.T.さん、こんにちは。
このシステムは特にパラメータの最適化などは行っていません。大きなトレンドができる限り勝てるシステムだと思います。
しかし、このシステムを日足チャートではなく、１０分足とかの短時間のチャートに適用させても全く使い物になりません。
このようなシンプルなシステムは長期でしか有効ではないようです。結局、忍耐が必要ということですね。