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タイムフレームの違いによるパフォーマンスの違い

• toyolab
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• カテゴリー:システムトレーディング

前回の記事での私のコメントを再掲します。

＞このシステムは特にパラメータの最適化などは行っていません。大きなトレンドができる限り勝てるシステムだと思います。
＞しかし、このシステムを日足チャートではなく、１０分足とかの短時間のチャートに適用させても全く使い物になりません。
＞このようなシンプルなシステムは長期でしか有効ではないようです。結局、忍耐が必要ということですね。

これは実際に試したわけではなく、直感でそう思ったものだったので、今回ちょっと試してみました。
タイムフレームをいくつか変えたチャートに対して全く同じシステムを適用してみました。
ただ、タイムフレームを変えると、データの期間が変わってくるので厳密な比較はできません。
とりあえずトレード数とプロフィットファクターだけ比較してみます。

１日足
Trades=81
Win=35
Lose=46
Win%=43.21%
Profit Factor=1.9206

４時間足
Trades=161
Win=60
Lose=101
Win%=37.27%
Profit Factor=1.1239

１時間足
Trades=213
Win=64
Lose=149
Win%=30.05%
Profit Factor=0.8924

３０分足
Trades=339
Win=101
Lose=238
Win%=29.79%
Profit Factor=0.9828

１５分足
Trades=392
Win=106
Lose=286
Win%=27.04%
Profit Factor=0.9041

５分足
Trades=363
Win=80
Lose=283
Win%=22.04%
Profit Factor=0.7910

タイムフレームを短くするにつれ、トレード数は増えていきますが、勝率は下がり、プロフィットファクターも下がっていっています。
やはり、大きなトレンドができることを期待するトレンドフォローシステムでは、日足チャートで長期に運用しないと使えないということがわかりました。

では、日足より長い週足だとどうかということになりますが、一応データは取ったのですが、

Trades=16
Win=5
Lose=11
Win%=31.25%
Profit Factor=1.4698

とプロフィットファクターは日足より下がりました。
ただ、トレード数が少ないのでちょっと参考にはならないかなと思います。

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