2006年07月21日
今日のオプションポジション
ここ数日のポンスイの高騰で、ポジション調整の大変さを実感させられた。損失は出していないがポジがかなり膨らんでしまった。
昨日からデルタに加えてガンマも計算させてみたが、ポンスイのガンマはかなり高い。
ポジションを建てた時点でガンマが高いと、そこからの相場の急変でプレミアムが急激に上がってしまう。ポンスイはある程度のレンジで動くものの、ボラティリティは４％とそう高いわけではない。
ちょっとレバレッジをかけ過ぎかもしれない。相場が動かない間にポジションを軽くしていかなくては。
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