2006年07月27日
新規研究プロジェクト
今日のオプション取引ですが、ポンスイもようやく下がり始め、すべてのポジが安全圏に入ってきたので、
特に調整の必要はありません。新規ポジとしては、EUR/USD のボラが上がったので、1.31 call 売りを建ててみました。
最近システムトレーディング関係でネタがなかったのですが、ちょっと思いつきで次のようなテーマについて考えてみたいと思います。
「ランダムウォークで勝てるシステムはあるか？」
本当に相場がランダムウォークでも長期に運用して勝てるシステムがあれば、それは究極のシステムでしょう。
でも、相場が完全にランダムウォークだったら、無限時間運用時に勝つことはまず無理でしょう。
では、絶対に負けるシステムはできるのでしょうか？
それもできるはずはありません。それができれば逆に売買すれば勝てるシステムになってしまうからです。
とりあえず、次回はランダムウォークについて調べてみましょう。
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