2007年01月09日

今日のトレード

昨日満期の USD/CHF 1.2398 short call のヘッジのために 1.2398 のスポット買いを stop order で入れておいたのがヒットしてしまいました。オプションは満期時に1.2398を下回ったため消えてしまい、スポットの1.2398ロングポジだけが残ってしまいました。
なかなか満期間近のオプションの調整はうまくいきません。

仕方ないので、１週間満期で 1.2422 カバードコールを売り建てました。USD/CHFのトレンドが上向きの間にカバードコールを繰り返して少なくとも損をしない位置でポジションを解消したいと思います。

スワップ＋オプションといっても、スワップ用ポジはリスクが大きいのでレバレッジを低くしておく必要があります。ドル円以外はあまり長期には保持しないようにしたいです。

もう一つ新規ポジとして、１ヶ月満期 EUR/JPY 150.47 プットを売り建てました。EUR/JPY は手数料無料となるのが10万通貨単位以上なので、ストライクにちょっと余裕をみています。プレミアムも22pipsと少な目ですが、極力ポジションの調整はしたくないので、しかたないところです。

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Comment on "今日のトレード"

Toyolabさんこんばんは。
アグレッシブにトレードされてますねー。
自分ももっとポジりたいのですが、
どうもビビり気味で駄目ですわ(^^;

  •   Taka
  • 2007年01月09日 21:20

Takaさん、こんにちは。
アグレッシブというか、無謀というか(^^;
でも、昨年よりはポジションの数はかなり減らしてコンサバティブにやっているつもりなんです。

  •   toyolab
  • 2007年01月10日 07:28