2007年02月06日

今日のオプショントレード

昨日の満期オプションで権利行使されたのは、結局 AUD/USD だけで、0.7745 のショートポジションが構築されました。
これは、2/19満期の 0.7745 ショートプットとヘッジしているので、しばらくそのままです。

GBP/USD は1.9690ロングポジションがありますが、これはわずかですがスワップが引かれるので、あまり長期に保持したくないところです。なので新規に、2/12 1.9670ショートコールと2/19 1.9610ショートコールを建てました。どちらもかなりATMに近いところで、このまま権利行使され、スポットポジをスクエアにしたいところです。

EUR/USD は、2/28 1.2802 ショートプットが控えているのと、GBP/USD のドル売りを多少ヘッジするために EUR/USD ショート方向にポジションを建てやすくしたいということから、2/12 1.2884 ショートコールを建てました。ITMのオプション売りですが、これでプレミアム込みで 1.2954 のショートポジションを構築することができます。

今のところトレンドが見えないので売りオプションばかりで調整をしているのですが、相場が動き始めたら怖いところです。

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