2007年02月10日

S&P500オプション

米国の先物市場はシカゴが中心なので、シカゴ時間で取引が行われます。
為替だとニューヨークが中心で、ＮＹ市場が始まる時間は日本では夜遅くなのですが、シカゴとはさらに１時間だけ時差があるので、さらに夜遅くから始まります。
なので、S&P500などの先物オプションを取引する場合、夜に指値注文をして、朝起きたら約定しているという感じです。実際に相場が動いているところが見えないのはある意味幸せです。動いているのを見たら気になってしかたないでしょう。

で、昨日、E-MINI S&P500 3/16満期 1360 プット売りを 2.60 の指値注文をしていたところ、先物価格が下がったため、約定してました。
S&P500 Index のＩＶは最近１０％前後なのですが、先物オプションのＩＶはさらに高くなっているので、1360 ストライクでもプレミアムがあります。
ただ、いわゆる危険なネイキッド売りなので急落したときが怖いですね。適当なところでスプレッドを組んでおいた方がよさそうです。

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