2007年03月03日

嵐の１週間終わりました

今週は火曜日から始まった株安円高の影響をもろに受けました。クロス円とＳ＆Ｐ５００のプット売りをしていたので、ダブルで効いてしまいました。

でも為替で荒れたのはクロス円だけで、ドルストレートペアはそうでもありませんでした。今週終わった時点での１ヶ月ものＡＴＭのＩＶはこんな感じです。

EUR/USD call 5.47% put 5.25%
USD/JPY call 8.80% put 8.61%
GBP/USD call 5.87% put 5.87%
USD/CHF call 6.73% put 6.63%
EUR/JPY call 8.42% put 8.42%
GBP/JPY call 9.83% put 9.62%

特にポン円の下げが大きかったので、ポン円のボラがかなり高くなっています。
ポン円のポジを持っていなければ、オプション売りのチャンスなのですが、
残念ながら226円プット売りポジが高騰していて、調整のしにくい状態です。
相場が落ち着くのを待つしかないですね。

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