2007年05月22日

今日のポジション

現在のポジションです。

EUR/USD
100K 1.3070 short

50K 1.3600 short call 6/18
50K 1.3183 short put 6/18
50K 1.3160 short put 7/23

スポットの含み損は減ってきましたが、まだ遠いです。
1.3382のカバードプットは満期を迎え、新規にカバードプットを建てました。ユーロドル下落傾向が見えてきたので、満期は２ヶ月でストライクはちょっと離してみました。

USD/JPY
60K 117.37 long

60K 122.00 short call 6/4
60K 117.50 short put 6/11
60K 119.00 short put 6/18

ドル円のカバードコールがＩＴＭで満期となり、スポットポジションが半分決済されました。これで４円近く差益が出ました。
スポットポジが軽くなったので、またショートプットを仕込みたいところです。

EUR/JPY
100K 160.35 short put 6/4

変更なしです。

NZD/USD
100K 0.7095 short put 6/11

変更なしです。

現在のポジション（オプションのデルタも１と換算）に対する実質レバレッジはこれで7.06倍に下がりました。
今回各通貨ペアのボラティリティと99%ＶａＲからターゲットレバレッジを算出してみたところ、6.95倍だったので、安全圏に近づいてきました。ただ、ボラが急騰すると、ターゲットレバレッジは下がってしまうので油断は禁物です。

５月もまだ残っていますが、５月中に満期を迎えるオプションがないので、５月分の損益はこれでほぼ確定したことになります。今月はドル円の差益で大きな利益が出ました。８％近く資金がアップしました。４月、５月と連勝して３月のマージンコールの損失は取り戻しました。ここから再スタートです。

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