2007年06月26日

「ミリオネアＦＸ」の類のシステムについて

当サイトでは、個別の情報商材のアフィリエイトはやってないのですが、Google AdSense で、ＦＸ商材のリンクが勝手に表示されることはよくあります。自分のサイトを見ていて、ついついクリックしてみると、また同じ商材の宣伝だったりすることも。

最近「ミリオネアＦＸ」というＦＸ商材が人気のようですね。これを購入したわけではないので、このＦＸ商材自身の評価をするわけではありません。あくまで、クロス円の複数の通貨ペアの週足でシグナルを出すシステムということから、一般論としてコメントしておきます。

まず、トレード対象がクロス円のみということですが、確かに複数の外貨に分散してはいるものの、対象はすべて円なので、円の動きの影響が大きく出ます。最近は円安のトレンドが継続しているのでうまくいっているのでしょうが、個人的にはクロス円のみでのシステムトレードはリスクが大きい気がします。

もう一つ週足でのシグナルですが、確かにシンプルなシステムであれば、時間足より日足、日足より週足の方がだましに会いにくいということが言えます。但し、その分、大きなドローダウンを覚悟しておく必要があります。週足でのシグナルのようにシグナルの頻度が低い場合、かなりの期間でのバックテストが必要となります。しかし、週足ではデータ数がそれほど取れないので、十分なバックテストができるかどうかが疑問です。もし、これまでのバックテストで大きなドローダウンがないとしたら、それが現れるのはこれからです。

円安のトレンドが継続する短期的な運用なら大丈夫かもしれませんが、何十年も運用に耐えられるシステムではないと思います。安易にシステムトレードを始める前に、システムトレードについてよく調べた方がいいでしょう。

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Comment on "「ミリオネアＦＸ」の類のシステムについて"

デモ口座で自動売買が出来ません。設定は次のとおりです。

・Enable Expert Advisros(～)　　チェック

　・Disable experts when the account

　・Disable experts when the profile ～

・Allow live trading　　チェック

　・Ask manual confirmation

・Allow DLL imports

　・Confirm DLL function call

・Allow external experts imports

MACD　sample propeties

Long & Short

Enable alerts チェック

Allow live trading　　チェック

またWindowsのPCのデスクトップのプロパティで

スクリーンセーバー（ブランク）をON、待ち時間７分でパスワード保護しモニタ

の電源

を切るを１０分後にして真っ暗な状態でも動作しますか？

自動売買はソフトを２４時間つけぱなし（PCをつけぱなし）にしないといけない

んですね？

  •   REII
  • 2007年06月27日 19:31

REIIさん、自動売買ができないとのことですが、どのようにできないのでしょう？
自動売買させるためにはMT4が２４時間動き続ける必要がります。スタンバイや休止状態にならなければ、スクリーンセーバーやモニターの電源が切れてもＯＫです。

  •   toyolab
  • 2007年06月28日 14:25

右上ににこチャンマークがあれば動作しているんですね？

  •   REII
  • 2007年06月28日 22:46

ニコちゃんマークは、実際にトレードが行われる印です。システムの売買シグナルが出ていれば、発注は行われます。ただ、約定するかどうかまで保証はありません。

  •   toyolab
  • 2007年06月29日 14:04

動作するとのことですがデモ口座で
MACD　sample　のEAの
全般タグの
Enable alerts
Disable alert once hit

Allow live trading
Ask manual confirmation

Allow DLL imports
Confirm DLL function call
Allow external experts imports

のチェックはどうしてますか？
それと
発注は行われたらデモでもターミナルの残高や口座履歴
に変化はありますか？

  •   REII
  • 2007年06月30日 18:45

チェックするのは
Enable alerts
Allow live trading
だけでいいと思います。デモでも売買すれば残高や口座履歴に変化あります。あと、Expert のログにも結果が残ると思います。
問題は、本当にシグナルが出ているかどうかです。シグナルが出る場所がわからないと、EAが正しく動作しているかどうか確認できません。

  •   toyolab
  • 2007年06月30日 21:37

そうですか。ごていねいにありがとうございました。

  •   REII
  • 2007年07月01日 02:13

ペイオフレシオPR（平均利益÷平均損失）
最大ドローダウン
の出し方について

PRですが１００回テストしたとしてどうはかるんですか？
毎回ポジション１枚ではかるとしても損切り幅がたとえば
前回の安値などしたら毎回ポジション１枚だと５０００円の損切り
のときもあれば１００００円の損切り
のときや３０００円の時もあり
利食い目標を損切りの１．５倍の価格としたら
７５００、１５０００、４５００円となります。
毎回こんなばらばらで１００回テストして
ペイオフレシオPR（平均利益÷平均損失）
を計算していいんですか？

またラリーさんのラリー・ウィリアムズの短期売買法
の最大ドローダウンで割るマネーマネジメントで
この方法で毎回ポジション１枚でだしたのなら
毎回同じポジション枚数にはなりますが損切り幅が
毎回５０００円の損切り
１００００円の損切り
３０００円とばらばらでラリーさんの言っている
カジノの親にたとえている事から
かけ離れています。毎回違うリスク量なのですから

またシャンデさんの売買システム入門の破産確率の表も
勝率とPRからみますが
毎回同じポジション枚数で測ったPRだとリスク損切り幅
がばらばらで正確でないとおもうんですがどうですか？

なにか間違っていますか？よろしくお願いします。

  •   wish
  • 2007年08月07日 02:49

PRは売買システムとしての評価なので、毎回の損切り幅が違ったとしても、一定のルールで算出しているのであれば、問題はないと思います。
一般に損切り幅を大きくするのは、単にリスクだけが大きくなる場合ではなく、ボラティリティが高く大きなリターンも期待できるときなので、リスクとリターンの比率は大きく変わらないと思います。

  •   toyolab
  • 2007年08月07日 08:03

PRをだす時は初めから最後まで同じポジション数は同じにするんですね？またラリーさんの公式だとポジション数
は一定ですがリスクが毎回口座残高の１％だったり３％だったりばらばらですがいいんですか？

  •   wish
  • 2007年08月07日 22:20

>PRをだす時は初めから最後まで同じポジション数は同じにするんですね？

平均利益と平均損失の比なので、各トレードの枚数は同じにしないと平均が取れませんね。

>またラリーさんの公式だとポジション数は一定ですがリスクが毎回口座残高の１％だったり３％だったりばらばらですがいいんですか？

どういう公式か知りませんが、リスクはどうやって計算しているんでしょうか？

  •   toyolab
  • 2007年08月08日 11:39

ラリーさんの公式はわかりましたが、リスクの決め方がわからないと何ともコメントしようがありません。

  •   toyolab
  • 2007年08月08日 20:48

リスクは価格からです。たとえばテストで毎回ポジション数
１枚としても損切り価格がたとえば口座が１００万円で
前回の安値などにストップをおくとしたら毎回ポジション１枚でも５０００円（口座の０．５％）の損切り
のときもあればボラティリティーが高いと１００００円（１％）の損切りのときや３０００円（０．３％）の時もあり
毎回リスクがばらばらです。
カジノのマネーマネジメントとかに毎回とるリスクを口座の一定の同じ比率で賭けていくというのがあります。たとえば毎回３％ずつとか
ラリーさんもよくトレードをカジノとたとえていますが
ラリーさんの公式では一定なのは枚数で
リスクがバラバラになります。

  •   wish
  • 2007年08月08日 21:13

私が何か勘違いしているのかもしれませんが、ラリーさんの公式は各トレードでの最大損失（損切り額）からトレードする枚数を決めるものではないのでしょうか？だとすればリスクに応じて枚数が変わるだけだと思うのですが。

  •   toyolab
  • 2007年08月09日 11:49

最大ドローダウンはトレードでの
口座残高の推移のピークからの最大の落ち込む額
とおもっていましｒたがどうなんでしょうか？
http://exzweb.com/ta35.html

どっちが正しいんでしょうか？

  •   
  • 2007年08月09日 16:34

>最大ドローダウンはトレードでの口座残高の推移のピークからの最大の落ち込む額とおもっていましｒたがどうなんでしょうか？

そうです。

  •   toyolab
  • 2007年08月10日 00:50

＞＞ラリーさんの公式は各トレードでの最大損失（損切り額）からトレードする枚数を決めるものではないのでしょうか？

だとしたら口座に１００万あるとしてテストでの１トレード当たりの
最大損失（損切り額）が２万とすると
ラリーさんの公式の　リスク％（控えめな人は１０％くらい
普通の人は１２％から１５％　レバレッジ志向なら１６％から１８％
でしたっけ？？）　を控えめの１０％としても２万（口座の２％）なら
５枚建てれますが最大損失にでくわすと
たった１トレードで口座の１０％が吹き飛びます。

こんなハイリスクな事を本に書かないとおもいますがどうですか？

  •   wish
  • 2007年08月10日 02:22

すみません、元のラリーさんの本を見ていないので、議論がかみあっていないように思われます。

リスクの考え方がいくつかあってそれが混在しているような気がしますが、私としてはこれ以上説明はできません。

もし、ラリーさんの公式を正確に理解したいのでしたら、ラリーさんの本を読んだことのある人に訊ねた方が手っ取り早いと思います。

個人的には資金管理の方法は人それぞれなので、人の考えを無理やり理解しようとするより、自分の運用方法に合った管理方法を自分で考えた方がいいと思いますが。

  •   toyolab
  • 2007年08月10日 07:05

ありがとうございます。もう少ししらべてみます。

  •   wish
  • 2007年08月10日 22:38

重要情報です！！！
ミリオネアＦＸは広告ＨＰに法的問題がある為、返金請求可能な様です。
却下する事は出来ません。却下されたら訴訟も出来ます。
先週資金を吹き飛ばした方は、返金請求しないと大損ですぞ！
下のサイトに関連記事がありますのでよく読んでください。
http://infogap.net/2007/05/070516fx.html
http://9128.teacup.com/mirionea/bbs

  •   
  • 2007年08月19日 23:21