2007年07月21日

今日のポジション

現在のＦＸのスポット＆オプションポジションです。

EUR/USD
150K 1.3215 short

50K 1.3605 short call 7/30
50K 1.3804 short call 8/13
50K 1.3160 short put 7/23
50K 1.3135 short put 8/6
50K 1.3496 short put 8/27
50K 1.3493 short put 9/3
50K 1.3465 short put 9/10

short call が権利行使されスポットのショートポジションが増えました。
金利差に逆行してトレンドができているので、ちょっと厳しい状態です。
一応スワップがつく方向ですが、わずかなので、short put で少しずつ
稼ぎながら待つしかありません。

USD/JPY
60K 121.17 short put 7/23
60K 121.04 short put 7/30
60K 121.00 short put 8/13
60K 119.45 short put 8/20

４本のshort call で権利行使を待ちます。

EUR/JPY
100K 163.21 short put 7/30
100K 165.20 short put 8/20
100K 160.92 short put 8/27

163.21は残り１週間でOTMとなっているので、実質100K×２本のshort put で権利行使待ちです。

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