2007年07月31日

今日のポジション

現在のＦＸのスポット＆オプションポジションです。昨日満期のオプションで各通貨ペアで権利行使されました。

EUR/USD
200K 1.3313 short

50K 1.3804 short call 8/13
50K 1.3160 short put 7/23
50K 1.3135 short put 8/6
50K 1.3496 short put 8/27
50K 1.3493 short put 9/3
50K 1.3465 short put 9/10

1.3605 short call が権利行使されスポットのショートポジションがさらに増えました。いわゆるナンピン状態です。
含み損は増えていますが、ユーロ円の買いポジションが建ったので、ユーロ単独では半分ヘッジした状態です。
年末に向けてカバードプットで少しずつ決済できればいいでしょう。

USD/JPY
60K 121.04 long

60K 121.87 short call 9/3
60K 121.00 short put 8/13
60K 119.45 short put 8/20
60K 118.90 short put 8/27

121.04 short put が権利行使されました。スポットがちょっと離れているのですが、121.87 でカバードコールを建てました。コールのプレミアムは少ないのですが、スワップ益もあるのでよしとしましょう。

EUR/JPY
100K 163.21 long

100K 166.85 short call 9/3
100K 165.20 short put 8/20
100K 160.92 short put 8/27

１０日前は、163.21はOTMだったのですが、この円高で一気にITMになり権利行使されました。ちょっと想定外ですが、ここで反転すれば、ちょうどいいところでスポットポジションが取れたことになります。カバードコールは166.85 に建ててみました。

オプション権利行使された直後はスポットレートが離れている場合が多く、含み損が大きくなっている状態ですが、今回はレバレッジを注意して抑えていたので、それほど証拠金使用比率は大きくならずに済みました。このあたりで相場が落ち着けば、マージンコールの悲劇を繰り返さないですみそうです。

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Comment on "今日のポジション"

サムライFXがSAXO口座を作ったようです。
しかもオプションの売りが出来ます。

http://www.samurai-fx.com/saxo/

ところでこの会社って大丈夫なんですか？
以前のバージョンの買いオンリーのオプション口座はデモで試しましたが使いにくかった上にちょっと怪しげな雰囲気だったので口座開設までは行きませんでした。
今まで口座開設した人の話を聞いたことが無いので何かご存知でしたらお願いします。

  •   enokiya
  • 2007年07月31日 20:49

enokiyaさん、情報ありがとうございます。
確かにSAXOっぽいですね。でも、まだトップページからリンクされていないようなので、準備中なのかもしれません。

  •   toyolab
  • 2007年08月01日 07:37