2007年10月12日
ボラは落ち着いたのに
- toyolab
- 13:22
- カテゴリー:今日のオプション取引
ようやくクロス円のボラも落ち着きを取り戻してきました。
しかし、SAXO系のオプション取引で、いまだに EUR/JPY がディーラー経由となっており、問い合わせると不利なレートしか提示してこない。ちなみに今、ディーラー経由せずに自動で売買できるオプションの通貨ペアは、
EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/CHF
のみ。ドルストレートペアと欧州通貨のクロスのみで完全にクロス円は蚊帳の外に。何年かに一度とは言え、ボラの急変は顧客に収益の機会を与えてしまい好ましくないということなのか。まあ金融機関は絶対に損しないようにできていますからね。
仕方ないので、EUR/JPY の取引はしばらくやめて、基本的に EUR/USD のコール、プットのショートポジションを転がしていくことにしよう。最近は、前回シミュレーションした手法に近い方法で取引しているので、多少裁量は入っているものの、かなりシステムトレードにも近くなってきた。もうちょっと条件の悪いケースでのシミュレーションもして優位性を見つけたいものである。
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