Toyolab FX - 手ぶらで為替取引

今日のオプション取引

• toyolab
• 14:18
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今日はドル円でプット売りしました。１月１５日満期（１ヶ月）でいくつかポジションを建てているのですが、最近の円安でショートプットのポジがOTMの遠いところに行ってしまったので、IV曲線上の115.55ストライクのポジションを新規に建てました。プレミアムは26pipsです。

ドル円のポジションは色々と調整を繰り返したのですが、今は落ち着いています。

118円と117.37円のショートコールがATM、ITMになってなっていますが、今は短期的には上昇トレンドと見ていますので、これはそのままにしてスポットのロングポジションでヘッジしています。
このまま上昇する分にはさらにロングコールも控えているので全く問題ありません。逆に下がってしまったらスポットポジションを切るだけです。

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今日は取引なし

• toyolab
• 09:29
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スイングやスワップなど中長期のトレードをする場合、あまり日中のチャートは見ない方がいいですね。為替では２４時間レートが動いているので１日の終わりという概念はないですが、ＮＹでの取引が終わる時間、日本では朝方が１日の終わり、次の日の始まりという感じで落ち着いている時間帯です。

基本的に中長期のトレードでは、この時間帯に戦略を練るのが終値ベースで見られるのでいいかと思います。

ということで、今日は取引なし、と宣言しておきます。

というのも、何度か日中の動きに惑わされてポジションを取ったことがあり、そういう場合、後から見るといいポジションではないことの方が多いからです。自分はデイトレには向いてなんだろうと思います。

ところで、今日は一番平和なオプションポジションをお見せします。

これは、ユーロ円のポジションで、すべてプットの売りです。ストライクと満期日がチャート上でわかるようになっています。曲線が４本ありますが、これはＩＶのσと0.5σの変動幅を表しています。一応、これらのラインをポジション取りとポジション調整の目安としています。今のポジションはすべてＯＴＭの位置にあるので安心して見ていられます。

ユーロ円はここしばらく上昇しているので、プット売りがことごとくうまくいっています。しかし、このように同じ向きに複数のポジションを取ると、万が一逆に動くと大変なことになる（実際ユーロドル、ドルスイスで大変なことになった）ので、あまり安全な方法ではありませえん。今後はポジションは減らしていかなくてはなりません。

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ポンスイロング

• toyolab
• 18:54
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以前レンジブレイクして痛い目に会ったポンスイだが、今回はオプションでなく、素直にスポットでロングに。
最近のドル安欧州高の中で、スイスが久々に健闘していたが、ユーロドル、ポンドドルが最近のレジスタンスをブレイクして青天井なのに対して、ドルスイスは１．１９と下にもう一段強力なサポートが控えているため、それほど上がらないのではないかと推測。

但し、ドル安で含み損が大きくなっているので、１万ポンドだけ買って様子見。

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ドル売りリスク拡大

• toyolab
• 10:05
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今週はポジションの調整はしない予定だったのですが、昨日大きくドル安に動いたため、ドル売りリスクが拡大した感じです。今のポジションがドル買いに大きく偏っているので、ヘッジのため、以下のドル売り欧州買い方向のポジションを構築しました。

EUR/USD short put 1.2450 3/26
USD/CHF short call 1.2749 3/26

ただ、まだレンジを抜けるほどのリスクではないので、オプションも買いではなく、売りにしました。

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今日のポジション

• toyolab
• 21:10
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今日のポジションですが、スポット１本、オプション２３本もあるので、デルタ値をドル換算して通貨別に整理してみました。

USD long 185,071
JPY short 147,708
EUR short 65,744
CHF short 29,448
GBP long 57,829

先週よりポンドの比重が大きくなりましたが、全体的にスリムになりました。
今週はユーロ円ショートプットが満期を迎えます。ストライクは１４５円なので、権利行使することはまずないでしょう。ただ、まだポジションが多いので、特段円高ドル安が進まない限り、今週はポジションの調整はしないつもりです。

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今日のオプションポジション

• toyolab
• 14:35
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オプションポジションが増えてきたので、それぞれのポジションのリスクを視覚化するために、満期日とストライクからグラフにしてみました。とりあえずドル円だけです。

ポジションはすべて売りです。プットとコールのポジションがIVから算出した１シグマのレンジに対してその外側にいれば、ほぼ８０％以上の確率でプレミアムがゲットできることになります。

IVからかなり離れたポジションはほぼ安全と考えられるので、今後ポジションを構築する場合は、IVの中に入っているポジションに注意する必要があります。１２０円のコールはITMになる可能性が高いので、これ以上コールは増やせません。
１１８．５円のプットはターゲットバイイングなので、プットの追加はこれがヒットしてから考えることにします。

こうやってポジションをグラフ化してみると、今の状況が非常にわかりやすくなりました。やはり視覚化っていうのは重要ですね。

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相場が動かない幸せ

• toyolab
• 13:15
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また変なタイトルを付けると、2ch的コメントを受けるかもしれないのですが、このブログでは淡々とスワップ＋オプションの話題だけ書くことにします。

もっと過激な意見はmixiの方へ移すことにします。

最近ドル円、ユーロドルなど大きな動きがないですね。ユーロ円も１５０円をつけてから保ち合いに入ったようです。
こういう時は動かないに限るということかもしれませんが、相場というのはどちらかと言うと動かない場面の方が多いので、こういうときに確実に儲ける戦略を取っておきたいところです。

相場が動かない時に儲ける方法はまずはスワップですね。スワップの入るポジションを何か持っておけば、確実に利益が増えます。但し、含み損に耐えられるようにレバレッジは低めにすることが必須ですが。

もう一つ、相場が動かなくても儲ける方法はオプションの売りですね。OTMのプットの売りでスワップ程度のプレミアムが高確率で得られます。

今現在、ドル円で１ヶ月113.90のプット、ユーロ円で１ヶ月145.50のプットの売りが８割近い確率で勝てます。
こう動きがないとオプションの売りを淡々をこなすだけで実質のレバレッジを上げずに利益をほぼ確実に増やすことができます。まさに相場が動かない幸せです。

情報商材の売人はこういうシステムを「１００％勝てるシステム」として売り出したりするのでしょうかね。

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今日のポジション

• toyolab
• 12:17
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ドル円でカバードコールを組んでいたが、１１７円を超えてきたので、カバードコールは外して、半年満期のディープOTMのオプション売りだけに。
オプションもドル円だけで組もうかと思っていたが、カバードコールの効率があまりよくなさそうなので、ユーロドルのコール売りとユーロ円のプット売りを構築。スプレッドを考慮すると長期にして取引回数を減らした方が効率がよさそう。しばらくポジがいじれないので暇だけど、それが目的だから仕方がない。放置して年利５０％確保できるのであれば文句はない。暇な間に流行りのEBOOKでも書いてみようかな。

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今日のオプション戦略

• toyolab
• 18:52
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EUR/USD でＮＯＰＳ戦略を取っていたが、ちょっと下方向のトレンドが見えてきたので、早めにクローズして新たに合成ポジションを構築。

レシオスプレッドではあまりに利益が薄いので、コールの売りも含めてＮＯＰＳの変形バージョン。

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ポジション調整

• toyolab
• 20:37
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ポンスイ、今日は様子見と思っていたが、ポンドの予想外の利上げにより高騰。
証拠金比率がいっぱいで調整の余裕がないため、クローズ。
ポンスイが想定外の動きをしたということもあるが、やはり最悪のシナリオに対応できていなかったのが反省点。
ポンスイはスプレッドが広いので、プレミアムを大きくしすぎたのも敗因の一つ。やはり、４５日以内のオプションで手堅く行くべきだった。
再び出直し。

ポジション

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