2006年10月27日
ブログバックナンバー（為替取引自動化への道）
ネタがないので、このブログに移転する前のブログ（手ぶらで為替取引 Yahoo!版）を眺めていたら、「為替取引自動化への道」なんていう連載をやっていました。
高々１年半くらい前ですが、今見ると何とも恥ずかしいことを書いています。まあ内容については笑ってもらって構いませんが、ここ１，２年でFX取引や自動売買に関する環境がかなり変わってきていることがわかります。
参考のため、ブログバックナンバーとしてリンクだけ張っておきます。
為替取引自動化への道－苦悩
為替取引自動化への道－海外へ
為替取引自動化への道－自動化システム発見
為替取引自動化への道－自動オーダーソフト
為替取引自動化への道－デイトレード
為替取引自動化への道－システム最適化
為替取引自動化への道－希望
最後に希望で終わっているところがいいですね。まだこの頃は自動売買に希望を持っていたんですね。
確かにその頃は為替の自動売買は斬新だと思っていましたからね。
時々、自分の通ってきた道を振り返るのもいいかもしれません。
2006年08月29日
Dynaorderその後
８ヶ月前に消えてしまった Dynaorder のサイトですが、どうなったかなあと探してみると、Dynaorder の開発者であったDBさんが、新しいサイトを立ち上げていました。
しかし、Dynaorder の後継ソフトはなく、Metastock Pro and Omega 2000i 用のリアルタイムデータAPIとヒストリカルデータAPIを開発していました。USD3,500とかで販売されており、どうやら一般ユーザー向けではないようです。
自動売買からはすっかり手を引いてしまいましたが、これから再び始めるのであれば、MetaTrader 使うでしょうから、もはやDynaorderは不要ですけどね。
2006年05月05日
自動売買システムにおける米雇用統計対策
以前作っていたユーロドルの自動売買システムで、どうしても米雇用統計発表後の大きな動きにシステムが追随できなかったので、毎月第一金曜日は適当なところでポジションをクローズするという機能を組み込んでいました。
でも、たまに第一金曜日じゃない月もあったりで、急いでプログラム書き換えたり大変だったことを思い出しました。
システムトレードに夢をもっていたころのお話です。
今日もドル買いポジションいくつかもっていますが、ストップロスもターゲットも置いていません。なので雇用統計後の乱高下で冷や冷やすることもありません。ダメなら証拠金をつぎこむまでです。
そろそろ発表の時間ですね。どう動くかゆっくり観察することにしましょう。
2006年04月24日
自動売買の落とし穴
今日のポジション変更はないはずだったのですが、なぜか AUD/NZD が決済されていました。
勝手に決済されたのならブローカーに文句を言うのですが、自動売買のために ExpertAdvisor を動かしていて、その不具合というか、例外処理の対応不足によるものと判明したので、仕方ありません。
動かしていたExpertAdvisor は、実際に売買をさせるものではなく、ストップロスを適応レンジに沿って動かすだけのものだったのですが、なぜかストップロスの計算で想定外の数値が入っていたらしく、一瞬ストップロスをかなり下げてしまい、そこでストップロスにひっかかってクローズしたようです。
AUD/NZD Short 1.1755 closed at 1.1761
6pipsのロスだったので、それほど大きな損失ではなかったのですが、自動売買システムでは、想定外の状況でも致命的にならないようフェイルセイフな対応が必要だということを実感しました。
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2006年02月05日
トレーディングマシン公開！
手ぶらで為替取引用のトレーディングマシン大公開です。
基本的に２４時間稼動させないといけないので、停電に備えてノートパソコンを使っています。
ネット環境は常時接続が必須ですが、レートを取り、オーダーを入れる程度ですから、ＣＡＴＶの１０Ｍで十分です。本来ならネットに直接つなぎたいところですが、ちょっと場所が離れているので無線ＬＡＮ経由です。
古い液晶ディスプレイが余っていたので、マルチディスプレイにしてみました。マルチディスプレイにチャートをたくさん映してデイトレしている人をよく見かけますが、自動取引の場合、チャートより正常に動いているかどうかが重要なので、右の画面ではレートが正常に取れているかどうか、ファイルが正常に読み書きできているかどうかをチェックする画面にしています。
このマシンは普段家族も出入りしない不便な場所においてあり、朝、晩に動作確認をし、週末にソフトのメンテをするだけです。本当は書斎兼トレーディングルームが欲しいのですが、今の稼ぎじゃちょっと無理ですね。
トレーディングスペース全景です。下に転がっているのは古くなったＰＣです。ほとんど物置の片隅なんです。情けなく飾ってあるのは商売繁盛祈願の熊手です。去年は全然ご利益がありませんでした。ケチってちっちゃいのを買ったからかな？今のトレードほとんど神頼みです。
2006年01月22日
MetaTrader3 と MetaTrader4
MetaTrader はフリーのチャートソフトとして日本でも人気がありますが、ほとんどの人が MetaTrader4 の方を使っているのだと思います。
でも、前のバージョン MetaTrader3 も捨てがたいところがあります。
機能や使い勝手はＭＴ４の方が勝っており、トレーディングシステムを作成するための言語ＭＱＬ４も豊富な機能をもっています。私もトレーディングシステムの検証などにはＭＴ４を使っています。
しかし、ソフトの安定性からすると、機能が増えた分ＭＴ４はまだ不安定なところがあります。最近もアップデートされましたが、ソースのないインジケータやトレーディングシステムのファイルが消えてしまうバグが入ったりで、リアル取引に使うにはちょっと不安です。
ＭＴ４をプラットフォームに採用しているブローカーもありますが、私がアカウント作った InterbankFXでは、ＭＴ３を推奨しており、FXDirectDealer ではＭＴ３しか提供していません。
ＭＴ３は、エキスパートアドバイザーで使える言語ＭＱＬ２がＭＱＬ４とは互換性がないのが難点ですが、仕様がシンプルな分、習得はしやすいです。基本的に私はＣ＋＋でトレーディングシステムを作っているので、最低限ファイルの入出力とトレードファンクションがあれば問題ありません。
いまさらＭＱＬ２を解説するサイトもないでしょうが、リアルトレードでの安定性を重視するのならＭＴ３の方がいいかと思います。そのうち暇があったらＭＴ３の解説記事を書いてみようかと思います。
2005年12月31日
さようなら Dynaorder
Dynaorder 開発元のDynastore Softwareによると、本日12月31日をもって、すべての内容が消えてしまうそうです。
結局、ドメインや、ソフトのコードなどが誰に売却されたのかもわからないまま、最後の日を迎えてしまいました。
当サイトの唯一のコンテンツ「Dynaorderプログラミング」ですが、すぐに消してしまうのも残念ですので、しばらくは残しておくことにします。
当方も既に Dynaorder から MetaTrader 系に移行し、Dynaorder の登録料の元を取ったとは言えませんが、Dynaorder は少なくとも為替自動取引のきっかけにはなりました。
さようなら、Dynaorder。
2005年12月16日
手ぶらで為替取引プログラム
InterbankFXでの自動取引の動作が安定してきた（収益は安定していないが・・・）ので、プログラムをInterbankFX用に特化させることにしました。要はこれまでDynaorderとの通信用に作ってきたコードをばっさり切り捨て、プログラムをスリム化しました。
これまでFXCMとDynaorderのプロトコル変化に合わせて結構頻繁にプログラムを改変してきたのですが、制御がかなり複雑になってきてわけがわからなくなっていました。これらをばっさり切り捨てると、プログラムが半分以下になりすっきりしました。
すっきりしたところで、新規にプログラム名を命名してみました。
「Tebura de FX Trading」
そのまんまですが、気持ちの問題です。来週からユロスイとポンエンで気持ち新たに自動取引を開始したいと思います。
その前に今週の収益を計算するのが怖いのですが・・・それぞれストップロスが３回ずつかかっています。
2005年12月11日
手ぶらでユロポン 運用停止
しばらく運用してきた手ぶらでユロポンですが、最近のパフォーマンスが悪いことと、パラメータ感度が非常に高い（パラメータをわずかに変えただけでパフォーマンスが大きく変わる）ことから、再び様子見で、リアルアカウント運用は停止します。
ユロポンはスプレッドが３pipsというＦＸＣＭドル建てアカウントでしか使えないので、Dynaorder が使えなくなれば撤退しようと思っていました。
これからは、ユロスイ、ポンエンで何とか安定した利益を上げられるよう、がんばりたいと思います。
ただ、システムが勝手に取引するから本人はがんばりようはないのですが。
2005年11月25日
自動取引システム完成
これまで Dynaorder + FXCM で自動取引システムを構築していましたが、Dynaorder が開発を打ち切り、その後の見通しが全くたっていないので、別のシステムを検討していました。
自動取引システムは、大きく３つの部分に分けられます。
１．リアルタイムでレートを取得する部分
２．シグナルを生成する部分
３．実際にオーダーする部分
これまで１、３のためにDynaorderを使っていて、２の部分と１、３のインターフェースをC++で作って動かしていました。
TradeStation や MetaTrader などで１，２，３すべてを行う方法もあったのですが、既に２の部分のプログラムがかなり複雑になってきて移植が難しい状況だったので、なんとか１、３だけをさせられないものかと考えていました。
で、結論は、ただレートとシグナルをファイルで渡せばいいという単純なことでした。
ブローカーはMetaTrader で取引ができる InterbankFX を選びました。理由は、FxStreet.comに載っている、Expert Advisorを使ったトレーディングコンテストをやっている、EUR/CHF のスプレッドが 4pips、ネット上で特別悪い噂がなかったなどです。
とりあえず、デモアカウントで自動取引システムを構築しました。システムといってもMetaTrader で動かす Expert Adviser はきわめてシンプルで、レートをファイルに書き出すことと、シグナルをファイルから読み出して実際に取引を行うことだけです。シグナルの生成はこれまで通り、C++プログラムにさせるので、簡単にシステム化することができました。
まだデモアカウントですが、結構安定して自動取引ができています。今、InterbankFXにアカウント申請中ですので、来月あたりからリアル口座で運用を始めようかと思っています。
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