ただ、前にも書いたように、ここで言う通貨インデックスは、正しい意味での通貨単独の価値を表しているのではなく、単にトレードのために通貨そのものの短期的なトレンドを表したものですので、誤解のないようにお願いします。
作り方は簡単ですが、複数のペアのチャートが必要となります。
例えば、USDインデックスの場合、USD ペアをいくつか集めます。
USD/JPY や USD/CHF などUSDが頭にきているペアはそのまま使います。EUR/USD、GBP/USD などUSDが後にきているペアでは、プライスの逆数を取ります。
通貨の強弱は結局は相対的なものなので、現在のプライスが過去のプライスに対してどれくらい上がっているか下がっているかをインデックスとします。ここでモメンタムを使ってもいいのですが、やってみたところ、結構デコボコした曲線になり見にくいので、２本の移動平均の乖離度を使うことにしました。
移動平均の期間も特に決まりはないのですが、感度を上げたければ短くするし、感度を下げたければ長くすればいいと思います。
ちなみに私が使っているのは「ロケット工学投資法」で紹介されている適応移動平均とトレンドラインです。近いのはＥＭＡ３とＳＭＡ２０あたりでしょうか。
USD/JPY のようなペアの乖離度は (EMA3-SMA20)/SMA20 と計算し、EUR/USD のようなペアの乖離度は、逆数を取って、(1/EMA3-1/SMA20)*SMA20 のように計算します。これらを複数のペアで計算し、平均を取ったものがUSDインデックスとなります。
これをインデックスを作りたい通貨毎に計算します。
なお、USD, JPY, EUR 以外は、チャートがない場合がありますが、その場合は二つのペアを合成して作る必要があります。例えば、GBP/NZD などは、(GBP/USD)/(NZD/USD) と計算します。
私がDEMOアカウントで使っているNorthFinance のMT4 では、USD,EUR,JPY,GBP,CHF,CAD,AUD,NZD ８通貨すべての組合せのペアのチャートが利用できます。
ただ、問題はインデックス作成より、その使い方にあると思います。インデックスの意味をよく理解して使わないと、間違ったトレードになってしまう可能性もあります。そのあたりについてはまだ研究中です。
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