Toyolab FX - 手ぶらで為替取引

意外に低いEUR/USDのボラ

先週レンジをブレイクしてかなり大きく動いたなあと思っていたEUR/USDだったが、ボラは意外に低く２０日間のＨＶは９％程度。１ヶ月もののＩＶも１０～１１％程度で、３月のクロス円の２０％に比べれば半分程度。

レンジ相場が続くとわずかな動きも大きく感じる。所詮人間の感覚なんてその程度のもの。相場にだまされるのも無理はない。

「FXメタトレーダー入門」続編

去年の今頃は、「FXメタトレーダー入門」の執筆に明け暮れていました。昨年末に出版してから半年ちょっと経ちました。ご購入いただいた方はもちろんのこと、多くのMetaTrader4関連のブログでもご紹介していただき、どうもありがとうございます。

当初は続編を書く予定はなかった（そもそもこの手のマニアックな本はあまり売れないだろうという話でした）のですが、読者の皆さんから続編のご要望も色々といただいたりしたことから、続編の企画が持ち上がりました。

入門では、初心者向けに内容を厳選したので、やむを得ず削った内容も色々とあります。そのあたりも含めて、今回はもう少し実用的な内容にしたいと考えています。

まだ構成を練っている段階なので、詳しいことはお話しできませんが、やはりメタトレーダーのプログラミングが中心になることでしょう。メタトレーダーにおける独自のプログラミングの流儀について語れればいいかなと思います。

高金利通貨買い+オプション戦略終了

以前の記事で紹介した高金利通貨買い+オプションでヘッジ戦略ですが、結果的に負けトレードにしました。

まずは、買い入れたタイミングが悪かったです。

去年の１１月半ばですが、以下のレートで買いポジションを取ってしまいました。

TRY/JPY 93.80円
NZD/JPY 83.90円
ISK/JPY 1.840円
ZAR/JPY 16.60円

高金利通貨買いなので、スワップが目当てだったのですが、ちょっと想定外だったのが、ISK/JPYがマイナススワップに転じたことです。もうしばらく待てば元に戻ると思いましたが、あまり引っ張っても精神的によろしくないので、1.335円なんて思いっきり下がったところで決済。

続いて ZAR/JPY も14.00円で決済。この二つの通貨は完璧に見捨てました。

TRY/JPY はもうちょっと引っ張ってもよかったのですが89.00円の指値が刺さって決済。これはスワップがついてわずかですがプラスでした。

同時に、ドル円のコール売りで多少はヘッジしたので、いくらかプレミアムは得られましたが、焼石に水。

結局、まあまあの結果だったのはNZD/JPY。それほど大きな動きがないので、スワップ分だけプラスになるし、単独でオプションも使えるので、そこそこ利益が出せました。しかし、ISK,ZARの損失が大きいので結局は失敗です。

時期が悪かっただけでなく、ボラティリティをよく調べなかったのも敗因の一つでした。やはり、TRY,ISK,ZARなどの高金利通貨のボラティリティは高いのでした。このあたりはまた別の機会にレポートします。

ただ、助かったことはレバレッジを３倍と低めにしていたことです。全体としては致命的な損失にはなりませんでした。
ＦＸ取引歴も５年近くになるので、少しは学習できたってことですかね。

教訓：マイナー通貨は素性をよく調べてからトレードしよう。
（たぶん、もうトレードしないでしょう。やっぱりオプショントレーダーなもので。）

FXボラティリティ

久しぶりにEUR/USD,USD/JPY,EUR/JPYの１ヶ月もののボラティリティを載せてみます。

１年前の８％という低水準に比べてこの１年間は大きく動きました。USD/JPYの２０％超えが二度、１５％超えも入れると四度という荒れようでした。

最近はどの通貨ペアも１０％前後に落ち着いてきました。

オプションの売りはボラが高いほど高いプレミアムが得られますが、その分価格の急変は大きなリスクとなります。
EUR/USDのようにボラの急変や価格の急変が少ない通貨ペアが、オプション取引のシステム化には向いていると思います。

今、シストレナビでボラティリティの記事を書いています。かなりスローペースで記事を書いていますので、このブログの記事の意味がよくわからない方は、まずそちらをご覧ください。

雑誌に紹介されました

最近オプション取引の記事を書いていませんでしたが、最近発売された \enSPA! '08夏臨時増刊号で紹介されました。

通貨オプションの特集のコーナーです。

取材で色々と話はしたのですが、掲載されたのはターゲットバイイングの話だけです。
ドル円で説明したのですが、なぜか豪ドル円にすり替わっていました。
実際、SAXO系の業者だと、豪ドル円の取引がディーラー経由になるので使い勝手はあまりよくありません。スワップ派なら自動でいけるNZドル円の方がいいかもしれません。

あと、重要なレバレッジの話が抜けているので、初心者の人は気をつけた方がいいですね。オプションの売りはスワップと同じくレバレッジコントロールが命ですから。

初心者向けC言語学習サイトの紹介

MetaTrader4に搭載されているプログラミング言語MQL4はC言語をベースとしたものです。

「FXメタトレーダー入門」でも、初心者向けにMQL4の解説はしていますが、すぐに試せるように文法的な説明は極力省略しています。

もし、本書の説明でよくわからない方は、まずC言語について勉強した方がいいかと思います。

C言語の参考書や参考サイトはたくさんありますが、初心者向けサイトとして以下のものをお勧めします。

初心者のためのポイント学習C言語

無料のサイトですが、何年もかけて丁寧に作られています。C言語の基本的な書き方を理解すれば、MQL4の理解に大変役立つと思います。

MT4採用業者 FxPro.com

「FXメタトレーダー入門」でも紹介したMT4採用業者のNorth Financeですが、現在、新規口座開設を中止しているようです。

http://www.northfinance.com/real-account/

理由はリアル、及びデモアカウントの増加で最大キャパを越えたからということらしいです。本当かどうか知りませんが、その代わり、別のMT4採用業者FxPro.comを紹介しているようです。

http://www.fxpro.com/

これはキプロスにある業者です。日本語のページはありませんが、ロシア語と中国語のページがあるので、North Finance 同様ロシア系なのかもしれません。

とりあえずデモ口座を試してみました。

North Finance 同様、通貨ペア数は多いです。６６個あります。少なくともメジャー通貨USD,　EUR,　JPY,　CHF,　GBP,　CAD,　AUD,　NZDのすべてのクロスペアはありそうです。

違いは、EUR/USD, USD/JPY などさらに１２のメジャー通貨ペアで６ケタのレートに対応しています。つまり、0.1pip単位ということになります。動きが細かいです。

こうすると、スプレッドを微妙に変えることができます。たとえば、今まで2pipsだったのを、1.8pipsみたいに。

FXCMやSaxoBankなどの大手も0.1pip単位に対応していますので、これからは、スプレッドも0.1pip刻みの争いとなるのでしょう。

FXCM USでMT4

久々にFXCM US のサイトを訪れたところ、既にMT4に対応していました。

http://www.fxcm.com/meta-trader.jsp

そう言えば、以前対応予定の記事書いたっきり忘れてました。

FAQをざっとみたところ、

開設可能なのは USD建てMINIアカウントで、最低預け入れ金額は$2,000、最小取引単位は１万通貨
MT4に対応しているのはFXCM USとFXCM UKのみで、FXCM Japanでは不可
Expert Advisor での自動売買は可能（当然でしょう）

ということです。

MT4対応業者としてそう目新しいところはないのですが、後発な分、米国CFTC、NFAに登録されているということを売りにしたいみたいです。
以下のMT4採用業者は登録されていないと名指しで書いています。

FXDD, FXOpen, Crown Forex, MIG Investments, Lite Forex, FXcast, North Finance

あと、MT4のアカウントは従来のFX Trading Station用のアカウントは別なので、別アカウントを作る必要ありますが、すでにFXCM US にアカウントがある人は資金移動フォームを送ることで簡単にＭＴ４用のアカウントを作ることができるでしょう。

新規にＭＴ４の口座を作りたい人は口座開設の手続きが必要となりますが、Japanデスクがあるので日本語での問い合わせは可能です。

これで、日本語対応の海外ＭＴ４採用業者としてＦＸＣＭ　ＵＳが追加されたことになります。

MT4でリピートイフダン注文

最近、某有名為替ブログでリピートイフダン注文の話題が続いていますね。

対応しているFX業者さんが、大々的に宣伝しているせいでもあるかと思います。

ただ、これはシステムをプログラミングできるプラットフォームであれば簡単にできてしまいますね。

ちなみにMT4だと、こんなプログラムになります。

//マジックナンバー
#define MAGIC  20080321
 
//パラメーター
extern double Lots = 0.1;
extern double OpenPrice = 104.00;
extern double ClosePrice = 105.00;
 
//ポジションの計算
int CalculateCurrentOrders()
{
   int pos=0;
   for(int i=0; i < OrdersTotal(); i++)
   {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false) break;
      if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MAGIC)
      {
         if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_BUYLIMIT)  pos++;
         if(OrderType() == OP_SELL || OrderType() == OP_SELLLIMIT) pos--;
      }
   }
   return(pos);
}
 
// スタート関数
int start()
{
   if(IsTradeAllowed() == false || CalculateCurrentOrders() != 0) return(0);
 
   if(OpenPrice < ClosePrice) OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,OpenPrice,0,0,ClosePrice,"",MAGIC,0,Blue);
   else if(OpenPrice > ClosePrice) OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lots,OpenPrice,0,0,ClosePrice,"",MAGIC,0,Red);
 
   return(0);
}

何度も発注しないように CalculateCurrentOrders()で現在の注文数をチェックする必要がありますが、オープンポジションか指値注文がなければ、新たに指値注文を入れるという非常に簡単なロジックです。

OpenPrice と ClosePrce を適当に設定して、OpenPrice < ClosePrice の場合買い注文、逆の場合、売り注文になります。これをエキスパートプログラム(EA)として実行しておけば、リピートイフダン注文に対応したことになります。

なお、CalculateCurrentOrders()は、同じようなものを「FXメタトレーダー入門」の３３４ページで使っていますが、紙面の都合で詳しい説明は書けませんでした。オーダー関連の関数については別の機会に説明したいと思います。

シストレナビでブログスタート

この度、システムトレードのポータルサイトの一つであるシストレナビでオフィシャルブログを書くことになりました。

「基礎から学ぶシステムトレード」

というブログです。過去に色々と書きためたシステムトレードに関する記事を基に書いていく予定です。

このブログの以前からの読者の方にとってはそう珍しい記事はないかもしれませんが、時々覗いてみてください。

「物語(エピソード)で読み解くデリバティブ入門」

オプション取引をやっていると「デリバティブ」という言葉についつい引き寄せられる。この本も本屋でたまたま目にとまったもの。

この手の入門書は、本当に初心者向けに広く浅く書かれたものか、難しい理論を数式を使わずに簡単に解説したものかどちらかだと思っていた。

しかし、この本はちょっと趣向が異なり、「物語（エピソード）で読み解く」とタイトルがついている通り、確かに色々な昔話が各所にちりばめられている。

最も興味深かったのが、やはり江戸時代の米先物取引の話。

世界で最初の先物取引が日本で行われたっていうのは有名な話だが、ここまで多くの史料を引用してその当時の様子を再現している本は初めて見た。

さらにその価格を全国に正確に伝達するネットワークが存在していたということも初めて知った。

ちょっとしたデリバティブの歴史書になっていて、面白く読めるものだった。

ただ、いきなりデリバティブは？？？という人は下の姉妹書「物語(エピソード)で読み解くファイナンス入門」から始めた方がいいかも。

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ODL Japan

先月セミナーで講演したのが縁で、ODL Japan のウェブサイトから当方のサイトへのリンクを張ってもらいました。
ODL Japan はMetaTrader4 を採用している日本の数少ない業者の一つです。
MetaTrader4 を使いたいけど海外の業者はちょっと不安という方にはいいかもしれません。
ただ、データサーバーは親会社の ODL Securities と同じくイギリスにあるので、サーバータイムはGMTになっています。
日本時間で９時からが新しい足になるので、他の業者と比べてテクニカル指標など多少ずれることがあります。
また、週明けの日足チャートに数時間だけの足がついてしまうのでご注意ください。

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MetaTrader 5 開発中

MQL4のフォーラムを眺めていたら、こんな記事がありました。

Interview with Stanislav Starikov: Features of New MQL5

MetaTrader 5 とプログラミング言語 MQL5 に関して開発者へインタビューした様子が動画として掲載されています。インタビューはロシア語なんですが、英語の字幕が付いています。

MetaTrader4 もかなりアップデートを繰り返して安定してきたところだったので、次回バージョンもそのうち出てくるだろうと思っていました。

以前、MetaTrader3 に搭載されていた言語 MQL2 から MetaTrader4 の MQL4 に変わった時に互換性がなかったという問題があったのですが、今回の MQL5 は MQL4 に C++ のクラスなどの機能を追加して、より大規模なプログラム開発が容易になるよう設計されているそうなので、互換性に関しては大きな問題はないでしょう。
おまけに .NET のようにバイトコードが x86 ネイティブコードに変換されるので、実行速度も速くなるらしいです。

まだ詳しいことはわかりませんが、基本的にはMQL5 は MQL4 に対して互換性は保たれるようなので一安心です。ただ、プラットフォームの MetaTrader5 の仕様に合わせてオーダー用の関数などの仕様は変わる可能性はあるので、多少の修正は必要ではないかと思います。

そのうちβ版の公開などあることでしょう。今年はMetaTrader5の動向に関して目が離せないところです。

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FXDDのサーバータイム

MetaTrader4でのテクニカル分析、システムトレードで難点だったのが、日足チャートで週明けに１時間とか２時間とかの短時間の足がついてしまうことでした。

これはサーバータイムに依存するので仕方ないと思っていましたが、最近 FXDDでMetaTrader4を使うようになってチャートをよく見てみると、週明けに中途半端な足がついていません。ちゃんと１週間に５本だけになっています。

FXDDは米国の業者なので現地のサーバータイムを使ってしまうと、当然半端な足ができてしまうのですが、実際には、MetaTrader4の仕様に合わせて日本時間－６時間というサーバータイムにして、ちょうど週明けが月曜の０時から始まり、金曜日の２３時に終わるようにしているみたいです。

FXDDは通貨ペア数が２０とそれほど多くはありませんが、サーバーの反応も良く安定しているので、ちゃんとした日足チャートが欲しい人にはお薦めです。

FXDDのサイト
http://www.fxdd.com/

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MQL4入門(4) - 変数名、関数名の注意点

久しぶりのMQL4入門ですが、今回は変数名、関数名を付けるときの注意点についてです。

MQL4では、変数名や関数名はユーザーが勝手に名前を付けることができますが、いくつか注意する点があります。

名前をつけるというのは、それぞれの変数や関数がそれぞれ別モノだということをメタトレーダーに知らせるためで、メタエディターのNavigatorウインドウのDictionaryタブで参照できるレファレンスでは、Identifiers（識別子）という項目で説明されています。

変数名、関数名として使える文字は、半角で 0～9の数字、a～z、A～Zのアルファベット（大文字、小文字は別の文字として区別される）と、"_"のアンダースコアだけです。
また、最初の文字に数字は使えません。長さは３１文字までです。

こういうルールがあるのですが、色々試してみたところ、変数名に以下の記号を付けてもエラーは出ませんでした。

$\?.`

どうやら文法上間違っていなければいいようですが、本来Ｃ言語では識別子として利用できない記号です。
将来のバージョンアップで使えなくなる可能性もあるので、あまり利用しない方がいいと思います。

あと、もう一つ注意点は、変数名、関数名として以下の予約語は使えないということです。

bool
break
case
color
continue
datetime
default
double
else
extern
false 
for
if
int
return
static
string
switch
true 
void
while

これらはデータの型、繰り返しや条件分岐などの制御命令として使うものなので、同じ名前の変数名や関数名を付けることはできません。
ただ、これらの予約語はすべて小文字なので、一文字でも大文字に変えれば、予約語とはみなされません。ですが、例えば、for文の中で For という変数を使うと紛らわしいので、予約後に似た変数名を使うのは好ましくありません。

プログラムを見やすくするという意味でも変数名、関数名の名前の付け方は重要です。「FXメタトレーダー入門」を含め、個人的には、関数内部での変数には小文字から始まる名前、関数名や外部変数には大文字から始まる名前を付けて区別しています。

コンパイルしてエラーが出る場合に、変数名、関数名の名前の付け方に問題がある場合も多いです。どうやってもエラーが消えない場合、名前を変えることで解決することもよくあるので、試してみてください。

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